金砖国家股市联动性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究方案 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.2.3 本文研究框架 | 第13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3.3 股市联动内在机制文献综述 | 第16-18页 |
| 第2章 金砖国家发展状况分析 | 第18-27页 |
| 2.1 金砖国家发展概况 | 第18-21页 |
| 2.2 金砖国家股市的发展历史 | 第21-24页 |
| 2.3 金砖国家的合作历程 | 第24-27页 |
| 第3章 股市联动性研究的理论基础 | 第27-32页 |
| 3.1 股市联动性的定义 | 第27页 |
| 3.2 股市联动理论分析 | 第27-32页 |
| 3.2.1 实体经济驱动的股市联动 | 第27-29页 |
| 3.2.2 金融市场传染机制 | 第29-32页 |
| 第4章 实证分析 | 第32-43页 |
| 4.1 数据的选择及处理 | 第32页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第32-35页 |
| 4.3 滞后期的选择 | 第35-38页 |
| 4.4 协整检验 | 第38-39页 |
| 4.5 格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 4.6 脉冲响应分析 | 第40-43页 |
| 第5章 结论与建议 | 第43-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第43页 |
| 5.2 建议 | 第43-46页 |
| 5.3 主要创新与不足 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
