| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状综述 | 第15-16页 |
| ·研究思路及内容 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 零售贷款信用风险经济资本计量的现状分析 | 第19-28页 |
| ·零售贷款信用风险的概述 | 第19-23页 |
| ·零售贷款的界定和分类 | 第19-20页 |
| ·零售贷款信用风险的特点 | 第20-21页 |
| ·零售贷款信用评分模型 | 第21-23页 |
| ·国内外信用风险经济资本的计量 | 第23-28页 |
| ·经济资本的基本原理 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行信用风险经济资本计量的现状 | 第24-25页 |
| ·国际先进银行信用风险经济资本计量的模型 | 第25-26页 |
| ·经济资本计量模型在我国零售贷款中的适用性比较 | 第26-28页 |
| 第3章 零售贷款信用风险经济资本计量模型的构建 | 第28-40页 |
| ·经济资本计量的参数 | 第28-30页 |
| ·违约概率 | 第28-29页 |
| ·违约损失率 | 第29-30页 |
| ·违约敞口 | 第30页 |
| ·CreditRisk+模型在零售贷款的经济资本计量中的应用 | 第30-40页 |
| ·CreditRisk+模型基本框架 | 第31-33页 |
| ·零售贷款相关参数的处理 | 第33-34页 |
| ·CreditRisk+模型的FFT算法实现 | 第34-36页 |
| ·Panjer算法与FFT算法的经济资本计量结果比较 | 第36-40页 |
| 第4章 零售贷款组合经济资本计量的算例分析 | 第40-48页 |
| ·样本的选择与处理 | 第40-42页 |
| ·零售贷款组合经济资本的计量 | 第42-46页 |
| ·算例结果分析 | 第46-48页 |
| 第5章 完善我国银行零售贷款经济资本计量的建议 | 第48-51页 |
| ·建立零售贷款数据库 | 第48-49页 |
| ·推进零售内部评级建设 | 第49-50页 |
| ·构建经济资本计量模型 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A攻读学位期间的科研成果 | 第57-58页 |
| 附录B数据参数化 | 第58-59页 |