基于风险偏好的投资组合模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-20页 |
| ·传统投资组合理论 | 第12-15页 |
| ·现代投资组合理论 | 第15-18页 |
| ·国内外研究现状及主要进展 | 第18-20页 |
| ·本文的研究思路和框架 | 第20-21页 |
| 第2章 资本市场的复杂性及投资组合模型的发展 | 第21-29页 |
| ·资本市场的复杂性研究 | 第21-25页 |
| ·有效市场假说(EMH) | 第21-22页 |
| ·证券市场的异常现象 | 第22-24页 |
| ·分形市场假说(FMH) | 第24页 |
| ·行为金融学(BF) | 第24-25页 |
| ·证券投资组合模型的发展分析 | 第25-29页 |
| 第3章 基于风险偏好的投资组合模型构建及算法研究 | 第29-43页 |
| ·投资者心理研究 | 第29-34页 |
| ·效用和效用函数 | 第29-32页 |
| ·随机占优准则 | 第32-34页 |
| ·基于风险偏好的非对称风险效用测度(ARUM) | 第34-38页 |
| ·风险的度量 | 第34-35页 |
| ·ARUM算法的提出 | 第35-37页 |
| ·ARUM算法与TSD准则的一致性 | 第37-38页 |
| ·基于ARUM算法的证券投资组合模型 | 第38-41页 |
| ·二次规划模型的建立 | 第38-39页 |
| ·模型的改进 | 第39页 |
| ·模型中参数的设定及各个参数对投资者心理的体现 | 第39-41页 |
| ·模型的求解 | 第41-43页 |
| 第4章 基于风险偏好的投资组合实证研究 | 第43-49页 |
| ·样本选取及实证结果研究 | 第43-44页 |
| ·基于不同模型的比较分析 | 第44-45页 |
| ·对ARUM模型中参数e、p、h的实证讨论 | 第45-49页 |
| ·对参数e的讨论 | 第45-46页 |
| ·对参数p的讨论 | 第46-47页 |
| ·对参数h的讨论 | 第47-49页 |
| 第5章 结论及后续研究展望 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·后续研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 附录B | 第56-70页 |
