| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 模型的构建与估计 | 第16-24页 |
| 2.1 理论基础 | 第16-19页 |
| 2.1.1 二元Probit模型方法 | 第16-18页 |
| 2.1.2 引入经济衰退指标的动态二元Probit模型 | 第18-19页 |
| 2.2 时变系数动态二元PROBIT模型的构建 | 第19-21页 |
| 2.2.1 衰退期预测过程 | 第19-20页 |
| 2.2.2 CPI预测过程 | 第20页 |
| 2.2.3 股票市场预测过程 | 第20-21页 |
| 2.3 时变系数动态二元PROBIT模型的设定 | 第21-22页 |
| 2.4 时变系数动态二元PROBIT模型的参数估计方法 | 第22-23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 数据描述及单位根检验 | 第24-30页 |
| 3.1 数据描述 | 第24-25页 |
| 3.2 时间序列图 | 第25页 |
| 3.3 数据描述性统计分析 | 第25-28页 |
| 3.4 单位根检验 | 第28-29页 |
| 3.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 实证分析 | 第30-46页 |
| 4.1 美国的实证分析 | 第30-37页 |
| 4.1.1 衰退期预测 | 第30-33页 |
| 4.1.2 股票市场预测 | 第33-37页 |
| 4.2 中国的实证分析 | 第37-45页 |
| 4.2.1 CPI预测过程 | 第38-41页 |
| 4.2.2 股票市场预测过程 | 第41-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |