| 论文创新点 | 第5-10页 |
| 中文摘要 | 第10-13页 |
| Abstract | 第13-17页 |
| 1 绪论 | 第18-27页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第18-22页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第18-20页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第20-22页 |
| 1.2 研究内容及论文结构 | 第22-24页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第22页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第22-24页 |
| 1.3 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第25-27页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第25-26页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第26-27页 |
| 2 文献综述 | 第27-39页 |
| 2.1 波动率影响因素相关文献综述 | 第27-29页 |
| 2.1.1 市场政策因素对波动率影响的讨论 | 第27-28页 |
| 2.1.2 投资者情绪因素对波动率影响的讨论 | 第28-29页 |
| 2.2 波动率特征研究相关文献综述 | 第29-33页 |
| 2.2.1 波动率特征存在性验证 | 第29-31页 |
| 2.2.2 波动率特征描述模型 | 第31-32页 |
| 2.2.3 波动率特征的实证 | 第32-33页 |
| 2.3 波动率预测研究相关文献综述 | 第33-35页 |
| 2.3.1 波动率预测相关理论 | 第33-35页 |
| 2.3.2 波动率预测实证的文献综述 | 第35页 |
| 2.4 波动率指数编制及应用研究相关文献综述 | 第35-36页 |
| 2.5 波动率指数期权定价研究相关文献综述 | 第36-38页 |
| 2.6 本章小结 | 第38-39页 |
| 3 基本理论 | 第39-83页 |
| 3.1 波动率相关内容 | 第39-56页 |
| 3.1.1 波动率研究现状 | 第41-45页 |
| 3.1.1.1 波动率研究现状 | 第41-45页 |
| 3.1.2 波动率研究理论基础 | 第45-53页 |
| 3.1.3 高频数据波动率研究 | 第53-56页 |
| 3.2 波动率度量及预测方法 | 第56-63页 |
| 3.2.1 波动率研究前期的理论基础 | 第56-59页 |
| 3.2.2 波动率度量理论的发展 | 第59-61页 |
| 3.2.3 GARCH模型在波动率度量中的应用 | 第61-63页 |
| 3.3 期权研究相关内容 | 第63-81页 |
| 3.3.1 衍生品交易概况 | 第63-65页 |
| 3.3.2 股指期货交易概况 | 第65-68页 |
| 3.3.3 股指期权交易概况 | 第68-71页 |
| 3.3.4 期权市场的发展 | 第71-76页 |
| 3.3.5 波动率指数衍生品的发展 | 第76-81页 |
| 3.4 本章小结 | 第81-83页 |
| 4 波动率特征研究理论与实证 | 第83-100页 |
| 4.1 波动率描述性特征 | 第83-84页 |
| 4.1.1 尖峰厚尾特征 | 第83页 |
| 4.1.2 集聚性特征 | 第83-84页 |
| 4.2 波动率非对称性特征 | 第84-86页 |
| 4.3 波动率跳跃性特征 | 第86-88页 |
| 4.4 GARCH模型在波动率特征中的实证研究 | 第88-99页 |
| 4.4.1 模型选取依据 | 第88页 |
| 4.4.2 上证综合指数简述 | 第88-89页 |
| 4.4.3 数据信息描述 | 第89-94页 |
| 4.4.4 上证指数非对称性特征研究 | 第94-96页 |
| 4.4.5 上证指数跳跃性研究 | 第96-99页 |
| 4.5 本章小结 | 第99-100页 |
| 5 波动率指数研究理论与实证 | 第100-118页 |
| 5.1 波动率指数编制原理 | 第100-101页 |
| 5.1.1 波动率指数概念 | 第100页 |
| 5.1.2 波动率指数的原理和编制方法 | 第100-101页 |
| 5.2 波动率指数研究现状 | 第101-103页 |
| 5.3 美国波动率指数研究 | 第103-108页 |
| 5.3.1 美国波动率指数发展历史 | 第103-104页 |
| 5.3.2 美国波动率指数类型 | 第104-105页 |
| 5.3.3 美国波动率指数应用 | 第105-108页 |
| 5.4 中国市场波动率指数发展方向 | 第108-109页 |
| 5.5 波动率指数研究的意义 | 第109-110页 |
| 5.6 GARCH模型在波动率预测及波动率指数构建中的实证研究 | 第110-117页 |
| 5.6.1 波动率指数内涵 | 第110-111页 |
| 5.6.2 数据和模型选取 | 第111-112页 |
| 5.6.3 波动率预测 | 第112-113页 |
| 5.6.4 波动率指数构建 | 第113-115页 |
| 5.6.5 波动率指数构建的作用 | 第115-117页 |
| 5.7 本章小结 | 第117-118页 |
| 6 波动率指数期权定价理论与实证 | 第118-144页 |
| 6.1 传统期权定价理论 | 第118-124页 |
| 6.1.1 期权定价理论基础 | 第118-119页 |
| 6.1.2 波动率在期权产品定价中的研究 | 第119-120页 |
| 6.1.3 B--S期权定价模型 | 第120-122页 |
| 6.1.4 二项式期权定价模型 | 第122-124页 |
| 6.2 波动率指数期权定价模型 | 第124-133页 |
| 6.2.1 波动率指数期权定价模型的分类 | 第125-126页 |
| 6.2.2 联合型波动率指数期权定价模型 | 第126-127页 |
| 6.2.3 独立型波动率指数期权定价模型 | 第127-133页 |
| 6.3 Garch模型在波动率指数期权定价模型中的实证研究 | 第133-143页 |
| 6.3.1 数据分析 | 第133-134页 |
| 6.3.2 模型选择 | 第134页 |
| 6.3.3 检验方法 | 第134-135页 |
| 6.3.4 参数的计算 | 第135-136页 |
| 6.3.5 波动率指数的特征 | 第136-138页 |
| 6.3.6 波动率指数的波动率预测 | 第138-141页 |
| 6.3.7 检验结果 | 第141-142页 |
| 6.3.8 结果总结 | 第142-143页 |
| 6.4 本章小结 | 第143-144页 |
| 7 结论和政策建议 | 第144-146页 |
| 7.1 主要结论 | 第144-145页 |
| 7.2 政策建议 | 第145-146页 |
| 参考文献 | 第146-153页 |
| 攻博期间科研成果 | 第153-154页 |
| 后记 | 第154页 |