| 中文摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 文中部分符号说明 | 第9-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-20页 |
| 1.1 背景介绍 | 第12-13页 |
| 1.2 研究动机 | 第13-17页 |
| 1.3 主要内容 | 第17-20页 |
| 第二章 整数值GARCH模型的稳健显式估计 | 第20-44页 |
| 2.1 显式估计量 | 第20-22页 |
| 2.2 稳健显式估计量 | 第22-24页 |
| 2.2.1 基于权的估计量 | 第22-23页 |
| 2.2.2 基于秩和符号的估计量 | 第23-24页 |
| 2.3 模拟 | 第24-30页 |
| 2.3.1 非稳健估计量的表现 | 第24-26页 |
| 2.3.2 稳健估计量的表现 | 第26-30页 |
| 2.3.3 小结 | 第30页 |
| 2.4 实际例子 | 第30-37页 |
| 2.4.1 爱立信每分钟交易次数 | 第33页 |
| 2.4.2 Neenah Paper每五分钟交易次数 | 第33-35页 |
| 2.4.3 CFM、Siraga和Techno First每天交易次数 | 第35-37页 |
| 2.5 讨论 | 第37-42页 |
| 2.5.1 基于方差的估计量 | 第38-41页 |
| 2.5.2 基于中位数的估计量 | 第41-42页 |
| 2.5.3 其它估计量 | 第42页 |
| 附录2.1 | 第42-44页 |
| 第三章 整数值GARCH模型的基于修正Tukey双权损失的数据自适应稳健估计 | 第44-60页 |
| 3.1 新的损失函数 | 第44-46页 |
| 3.2 稳健估计 | 第46-50页 |
| 3.2.1 估计 | 第46-48页 |
| 3.2.2 调整参数的选取 | 第48-50页 |
| 3.3 模拟 | 第50-52页 |
| 3.4 实际例子 | 第52-54页 |
| 附录3.1 设计矩阵X | 第54-56页 |
| 附录3.2 Fisher一致性修正 | 第56-57页 |
| 附录3.3 定理3.2.1证明概要 | 第57-60页 |
| 第四章 整数值GARCH模型的mean targeting估计 | 第60-78页 |
| 4.1 mean targeting估计 | 第60-62页 |
| 4.2 模拟 | 第62-66页 |
| 4.2.1 估计 | 第62-66页 |
| 4.2.2 预测 | 第66页 |
| 4.3 实际例子 | 第66-70页 |
| 4.3.1 交易次数 | 第67-68页 |
| 4.3.2 地震次数 | 第68-70页 |
| 附录4.1 | 第70-78页 |
| 第五章 结论和展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-88页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89页 |
