| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第15-24页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 2.2 相关理论回顾 | 第18-24页 |
| 2.2.1 量化投资概述 | 第18页 |
| 2.2.2 多因子理论概述 | 第18-20页 |
| 2.2.3 动量效应概述 | 第20-21页 |
| 2.2.4 主流量化投资策略概述 | 第21-24页 |
| 第3章 量化投资方案的理论研究 | 第24-32页 |
| 3.1 模型构建的理论方法 | 第24-26页 |
| 3.1.1 动量策略 | 第24-25页 |
| 3.1.2 Carhat四因子模型 | 第25-26页 |
| 3.2 数据来源 | 第26页 |
| 3.3 因子描述性统计 | 第26-27页 |
| 3.4 Carhart四因子模型回归分析 | 第27-30页 |
| 3.5 动量的度量 | 第30-32页 |
| 第4章 量化投资方案的构建 | 第32-35页 |
| 4.1 股票池及比较基准的设立 | 第32页 |
| 4.2 动量交易策略的构建 | 第32-33页 |
| 4.3 Carhart四因子策略 | 第33页 |
| 4.4 改变动量计量方法的四因子模型 | 第33-34页 |
| 4.5 止损策略的使用 | 第34-35页 |
| 第5章 策略的收益与投资方案策划 | 第35-49页 |
| 5.1 各策略样本内收益分析 | 第35-40页 |
| 5.1.1 动量策略样本内收益分析 | 第35-36页 |
| 5.1.2 Carhart四因子策略样本内收益分析 | 第36-38页 |
| 5.1.3 改进的四因子策略样本内收益分析 | 第38-40页 |
| 5.2 各策略样本外分析 | 第40-42页 |
| 5.3 策略收益的可复制性分析 | 第42-44页 |
| 5.4 策略平稳性分析 | 第44-46页 |
| 5.4.1 单位根检验 | 第44页 |
| 5.4.2 检验结果 | 第44-46页 |
| 5.5 投资方案 | 第46-48页 |
| 5.6 小结 | 第48-49页 |
| 第6章 结论与建议 | 第49-52页 |
| 6.1 结论 | 第49-50页 |
| 6.2 不足之处与投资建议 | 第50-51页 |
| 6.3 后续研究 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |