中美两国汇市、股市和货币市场间溢出效应对比研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第7-8页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第8-9页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第9-22页 |
| 2.1 文献综述 | 第9-13页 |
| 2.1.1 货币市场与外汇市场的研究 | 第9-10页 |
| 2.1.2 股票市场与外汇市场的研究 | 第10-12页 |
| 2.1.3 货币市场与股票市场的研究 | 第12页 |
| 2.1.4 三市场间波动溢出效应关系的研究 | 第12-13页 |
| 2.2 相关理论 | 第13-18页 |
| 2.2.1 商品市场理论(流量导向模型) | 第13-14页 |
| 2.2.2 资产组合平衡理论(存量导向模型) | 第14-15页 |
| 2.2.3 购买力平价理论 | 第15页 |
| 2.2.4 利率平价理论 | 第15-16页 |
| 2.2.5 国际收支学说 | 第16-17页 |
| 2.2.6 均衡汇率理论 | 第17-18页 |
| 2.3 模型方法 | 第18-22页 |
| 2.3.1 VAR模型 | 第19-20页 |
| 2.3.2 BEKK形式的多元GARCH模型 | 第20-22页 |
| 第3章 中美国内环境下市场间溢出效应对比研究 | 第22-41页 |
| 3.1 变量选取和数据来源 | 第22-23页 |
| 3.2 数据预处理与数据描述性统计 | 第23-26页 |
| 3.3 均值溢出效应 | 第26-32页 |
| 3.4 波动溢出效应 | 第32-37页 |
| 3.5 对比分析 | 第37-41页 |
| 3.5.1 均值溢出效应关系对比分析 | 第37-39页 |
| 3.5.2 波动溢出效应关系对比分析 | 第39-41页 |
| 第4章 中美国际环境下溢出效应实证研究 | 第41-50页 |
| 4.1 变量选取和数据来源 | 第41页 |
| 4.2 国际环境下市场间均值溢出效应 | 第41-43页 |
| 4.3 国际环境下市场间波动溢出效应 | 第43-46页 |
| 4.4 国内、国际环境对比分析研究小结 | 第46-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第56-58页 |
