P银行零售信用内部评级体系研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 2 零售信用风险内部评级理论基础 | 第12-19页 |
| 2.1 零售贷款的界定及分类 | 第12-13页 |
| 2.2 信用风险 | 第13-14页 |
| 2.3 巴塞尔新资本协议与内部评级法 | 第14-18页 |
| 2.3.1 巴塞尔新资本协议 | 第14-16页 |
| 2.3.1.1 巴塞尔协议的演变过程 | 第14页 |
| 2.3.1.2 巴塞尔协议的主要内容 | 第14-16页 |
| 2.3.2 内部评级法 | 第16-18页 |
| 2.3.2.1 内部评级法基本概念 | 第16页 |
| 2.3.2.2 内部评级法基本指标 | 第16-17页 |
| 2.3.2.3 内部评级法的具体实施 | 第17-18页 |
| 2.4 Logistics回归模型及其应用 | 第18-19页 |
| 3 P银行零售信用风险管理现状分析 | 第19-27页 |
| 3.1 P银行及其零售业务介绍 | 第19页 |
| 3.2 P银行零售信用风险取得的成绩 | 第19-20页 |
| 3.2.1 资产质量明显改善 | 第19-20页 |
| 3.2.2 资本充足率明显提升 | 第20页 |
| 3.3 P银行零售信用风险管理中存在的问题 | 第20-27页 |
| 3.3.1 组织架构不完善 | 第20-21页 |
| 3.3.2 信贷审批流程低效 | 第21-25页 |
| 3.3.3 信用风险量化工具落后 | 第25页 |
| 3.3.4 没有建立相应的评级应用体系 | 第25-26页 |
| 3.3.5 缺少高素质的零售信用风险管理队伍 | 第26页 |
| 3.3.6 风险管理文化贯彻不到位 | 第26-27页 |
| 4 P银行建立零售内部评级体系的必要性 | 第27-29页 |
| 4.1 基于内部管理建立零售内部评级体系 | 第27页 |
| 4.2 基于外部监管建立零售内部评级体系 | 第27-29页 |
| 5 构建P银行零售内部评级体系 | 第29-54页 |
| 5.1 零售信用内部评级体系组成 | 第30-50页 |
| 5.1.1 零售评分卡 | 第30-44页 |
| 5.1.1.1 评分卡建模过程 | 第31-43页 |
| 5.1.1.2 零售评分卡应用的具体流程 | 第43-44页 |
| 5.1.2 零售风险分池体系 | 第44-50页 |
| 5.2 零售内部评级体系的实际运用 | 第50-54页 |
| 5.2.1 零售内部评级体系的风险应用 | 第50-51页 |
| 5.2.2 经济资本计量 | 第51-52页 |
| 5.2.3 风险定价 | 第52-54页 |
| 6 保障P银行内部评级体系运行的措施 | 第54-56页 |
| 6.1 建立相应的组织架构 | 第54页 |
| 6.2 加强数据治理 | 第54页 |
| 6.3 培养和引进专业化人才 | 第54-56页 |
| 结语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
