| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-15页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-13页 |
| 二、国内文献综述 | 第13-15页 |
| 第三节 研究内容、研究框架与研究方法 | 第15-17页 |
| 一、研究内容 | 第15-16页 |
| 二、研究框架 | 第16页 |
| 三、研究方法 | 第16-17页 |
| 第四节 研究创新、不足及后续研究之处 | 第17-18页 |
| 一、创新点 | 第17页 |
| 二、不足 | 第17页 |
| 三、后续研究之处 | 第17-18页 |
| 第二章 传染集中风险的理论基础 | 第18-23页 |
| 第一节 传染集中风险的相关概念 | 第18-19页 |
| 一、信贷集中与信用风险 | 第18页 |
| 二、传染集中风险 | 第18-19页 |
| 第二节 传染集中风险的路径分析 | 第19-20页 |
| 一、非金融机构的传染集中风险的传导路径 | 第19-20页 |
| 二、金融机构的传染集中风险的传导路径 | 第20页 |
| 第三节 传染集中风险量化理论 | 第20-23页 |
| 一、传统信用风险度量理论模型 | 第21页 |
| 二、现代信用风险度量理论模型 | 第21-23页 |
| 第三章 BaselIII框架下Bonollo传染集中风险模型修正 | 第23-31页 |
| 第一节 Bonollo模型 | 第23-26页 |
| 一、多因素模型介绍 | 第23-24页 |
| 二、信用风险传染 | 第24-26页 |
| 第二节 蒙特卡罗模拟方法 | 第26-29页 |
| 一、蒙特卡罗模拟的基本思想 | 第26-27页 |
| 二、蒙特卡罗模拟的基本特性 | 第27-29页 |
| 第三节 Bonollo模型修正 | 第29-31页 |
| 第四章 中国金融结构特征下传染集中风险预警指标体系构建 | 第31-53页 |
| 第一节 中国金融结构特征分析 | 第31-34页 |
| 一、宏观层面上中国金融结构特征 | 第32-33页 |
| 二、微观层面上中国金融结构特征 | 第33-34页 |
| 第二节 宏观层次指标设计 | 第34-40页 |
| 一、基于截集的加权可能性均值-方差模型 | 第34-35页 |
| 二、实证分析 | 第35-40页 |
| 第三节 微观层次指标设计 | 第40-53页 |
| 一、相关指数介绍 | 第41-42页 |
| 二、样本的选取和数据的处理 | 第42-44页 |
| 三、模型估计 | 第44-49页 |
| 四、指标设计 | 第49-53页 |
| 第五章 传染集中风险修正模型和预警指标体系的整合 | 第53-55页 |
| 第一节 修正模型在我国的适用性 | 第53页 |
| 第二节 传染集中风险预警指标体系与BaselIII的一致性 | 第53-55页 |
| 一、宏观层面的一致性 | 第53-54页 |
| 二、微观层面的一致性 | 第54-55页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第55-58页 |
| 第一节 研究结论 | 第55页 |
| 一、基于模型修正的研究结论 | 第55页 |
| 二、基于指标体系的研究结论 | 第55页 |
| 第二节 政策建议 | 第55-58页 |
| 一、对政府和监管部门的建议 | 第55-56页 |
| 二、对商业银行的建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 在读期间科研成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
