存款准备金率调整和重大资产重组事件对中国A股市场影响的实证研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 引言 | 第11-12页 |
| 1.1.1 有效市场假说 | 第11页 |
| 1.1.2 事件研究法 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 宏观事件研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 微观事件研究 | 第13-15页 |
| 1.3 问题的提出 | 第15-17页 |
| 1.3.1 存款准备金率 | 第15-16页 |
| 1.3.2 重大资产重组 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的主要贡献与创新 | 第17-18页 |
| 1.5 本论文的结构安排 | 第18-19页 |
| 第二章 存款准备金率调整对A股市场的影响研究 | 第19-36页 |
| 2.1 研究设计 | 第19-25页 |
| 2.1.1 研究对象 | 第19-20页 |
| 2.1.2 低频数据来源及研究方法 | 第20-22页 |
| 2.1.3 高频数据来源及研究方法 | 第22-25页 |
| 2.2 实证结果 | 第25-35页 |
| 2.2.1 低频结果展示 | 第25-28页 |
| 2.2.2 高频结果展示 | 第28-35页 |
| 2.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 重大资产重组事件对A股市场的影响 | 第36-53页 |
| 3.1 研究对象 | 第36-37页 |
| 3.2 低频数据来源及研究方法 | 第37-39页 |
| 3.3 高频数据来源及研究方法 | 第39-41页 |
| 3.3.1 收益率的计算 | 第39-40页 |
| 3.3.2 微观结构指标 | 第40-41页 |
| 3.4 实证结果与分析 | 第41-52页 |
| 3.4.1 低频结果展示 | 第41-44页 |
| 3.4.2 高频结果展示 | 第44-52页 |
| 3.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 全文总结与展望 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第59-60页 |
