股指期货程序化交易风险管理及策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 程序化交易的相关研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 程序化模型的相关研究 | 第13页 |
| 1.2.3 有关股指期货及相关风险的研究 | 第13-16页 |
| 1.3 国内外文献综述简析 | 第16-17页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第17-19页 |
| 1.5 技术路线图 | 第19-20页 |
| 第2章 股指期货程序化交易理论基础 | 第20-31页 |
| 2.1 程序化交易概述 | 第20-24页 |
| 2.1.1 程序化交易发展状况 | 第20-22页 |
| 2.1.2 程序化交易的优势 | 第22-23页 |
| 2.1.3 程序化交易的应用领域 | 第23-24页 |
| 2.2 程序化交易策略类型 | 第24-25页 |
| 2.3 常见的程序化交易系统 | 第25-28页 |
| 2.3.1 海龟交易系统 | 第26-27页 |
| 2.3.2 长线策略系统 | 第27页 |
| 2.3.3 日内策略系统 | 第27页 |
| 2.3.4 震荡与趋势混合策略系统 | 第27-28页 |
| 2.4 我国股指期货市场特点 | 第28-29页 |
| 2.5 股指期货程序化交易的特点 | 第29页 |
| 2.6 股指期货程序化交易的主要内容 | 第29-30页 |
| 2.7 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 股指期货程序化交易策略及模型分析 | 第31-61页 |
| 3.1 股指期货程序化交易的模型基础 | 第31-32页 |
| 3.1.1 股指期货的价格发现机制 | 第31-32页 |
| 3.1.2 变结构的相关研究 | 第32页 |
| 3.2 技术指标分析类模型及实证分析 | 第32-41页 |
| 3.2.1 均线交易模型 | 第32-33页 |
| 3.2.2 布林通道模型 | 第33-34页 |
| 3.2.3 震荡类指标模型 | 第34页 |
| 3.2.4 人气型指标类模型 | 第34-35页 |
| 3.2.5 实证分析 | 第35-41页 |
| 3.3 统计类模型及其实证分析 | 第41-47页 |
| 3.3.1 ARIMA 模型 | 第41-42页 |
| 3.3.2 蒙特卡洛模拟 | 第42页 |
| 3.3.3 实证分析 | 第42-47页 |
| 3.4 股指期货期现套利程序化策略 | 第47-53页 |
| 3.4.1 套利策略中现货的选取方法 | 第51-52页 |
| 3.4.2 数值模拟证据 | 第52-53页 |
| 3.4.3 实证分析 | 第53页 |
| 3.5 股指期货趋势程序化策略 | 第53-58页 |
| 3.5.1 趋势确定方法 | 第55-56页 |
| 3.5.2 数值模拟证据 | 第56-58页 |
| 3.6 程序化模型及策略的比较 | 第58-59页 |
| 3.7 本章小结 | 第59-61页 |
| 第4章 股指期货程序化交易的风险管理及实证分析 | 第61-81页 |
| 4.1 股指期货风险识别 | 第61-68页 |
| 4.1.1 股指期货的绝对风险及相对风险 | 第63-66页 |
| 4.1.2 股指期货的风险特征 | 第66-68页 |
| 4.2 程序化交易风险类别及基差风险 | 第68-71页 |
| 4.2.1 风险及损失来源 | 第68页 |
| 4.2.2 股指期货市场基差风险 | 第68-71页 |
| 4.3 VaR 模型 | 第71-72页 |
| 4.4 风险管理模型在程序化交易中的应用 | 第72-73页 |
| 4.5 实证分析 | 第73-80页 |
| 4.5.1 GARCH-VaR 模型实证 | 第73-77页 |
| 4.5.2 基差风险实证 | 第77-79页 |
| 4.5.3 基差风险的蒙特卡洛模拟 | 第79-80页 |
| 4.6 本章小结 | 第80-81页 |
| 结论 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 附录 | 第87-93页 |
| 附录 1 求解结构变点的 Matlab 代码 | 第87-89页 |
| 附录 2 股指期货的绝对风险计量结果 | 第89-91页 |
| 附录 3 股指期货的相对风险计量结果 | 第91-93页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第93-95页 |
| 致谢 | 第95页 |
