| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 投资组合理论的发展和创新 | 第12-14页 |
| 1.2.1 证券投资组合理论发展简介 | 第12-13页 |
| 1.2.2 Kelly 投资组合策略 | 第13-14页 |
| 1.3 高频交易 | 第14-15页 |
| 1.4 研究现状及发展方向 | 第15-16页 |
| 1.5 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
| 1.6 本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 Kelly 策略理论介绍 | 第18-32页 |
| 2.1 Kelly 策略思想及最初应用 | 第18-26页 |
| 2.1.1 Kelly 策略的基本思想 | 第18-20页 |
| 2.1.2 Kelly 策略的简单应用 | 第20-21页 |
| 2.1.3 Kelly 策略分析及两条准则 | 第21-24页 |
| 2.1.4 资产服从其他分布的 Kelly 策略 | 第24-26页 |
| 2.2 Kelly 策略的理论依据及风险分析 | 第26-31页 |
| 2.2.1 Kelly 策略的理论依据 | 第26-27页 |
| 2.2.2 风险分析 | 第27-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 Kelly 投资组合策略及高频交易 | 第32-57页 |
| 3.1 多个资产 Kelly 投资组合策略 | 第32-40页 |
| 3.1.1 仓位分析及两个赌局的组合 | 第32-36页 |
| 3.1.2 多个资产 Kelly 投资组合策略 | 第36-37页 |
| 3.1.3 资产收益率服从独立二项分布的 Kelly 投资组合策略 | 第37-40页 |
| 3.2 多期 Kelly 投资组合策略 | 第40-44页 |
| 3.2.1 多期投资策略 | 第41-42页 |
| 3.2.2 多期 Kelly 投资组合策略 | 第42-44页 |
| 3.3 高频交易 | 第44-54页 |
| 3.3.1 高频交易简介 | 第46-48页 |
| 3.3.2 高频交易系统 | 第48-49页 |
| 3.3.3 移动平均线策略模型 | 第49-51页 |
| 3.3.4 布林线策略模型 | 第51-53页 |
| 3.3.5 RSI 策略模型 | 第53-54页 |
| 3.4 高频交易模式下组合策略研究 | 第54-56页 |
| 3.4.1 多个高频组合策略的资金管理 | 第54-55页 |
| 3.4.2 高频组合策略的调整问题 | 第55-56页 |
| 3.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 历史数据实证分析 | 第57-68页 |
| 4.1 数据来源与前提假设 | 第57页 |
| 4.2 单一高频交易策略的最优投资比例实证分析 | 第57-65页 |
| 4.2.1 双均线策略的最优投资比例 | 第58-60页 |
| 4.2.2 布林线策略的最优投资比例 | 第60-62页 |
| 4.2.3 RSI 策略的最优投资比例 | 第62-64页 |
| 4.2.4 结果分析 | 第64-65页 |
| 4.3 两个高频交易模型的最优资金分配实证分析 | 第65-67页 |
| 4.3.1 两个高频交易模型的最优投资比例 | 第65-66页 |
| 4.3.2 结果分析 | 第66-67页 |
| 4.4 本章小结 | 第67-68页 |
| 总结与展望 | 第68-70页 |
| 本文总结 | 第68-69页 |
| 工作展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附件 | 第74页 |