| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究对象和研究背景 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究对象 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-17页 |
| 1.2.1 关于SCR的评估方法 | 第16页 |
| 1.2.2 关于最小二乘蒙特卡洛模拟方法 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路及研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 论文结构及创新之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 论文结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4.2 论文创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 偿付能力资本要求概述 | 第20-35页 |
| 2.1 偿付能力资本要求SCR与最低资本要求MCR | 第20-24页 |
| 2.1.1 偿付能力资本要求 | 第20-21页 |
| 2.1.2 最低资本要求 | 第21-23页 |
| 2.1.3 偿付能力资本要求与最低资本要求的比较 | 第23-24页 |
| 2.2 偿付能力资本要求评估的标准法与内部模型法 | 第24-30页 |
| 2.2.1 标准法 | 第24-27页 |
| 2.2.2 内部模型法 | 第27-29页 |
| 2.2.3 标准法与内部模型法的比较 | 第29-30页 |
| 2.3 SolvencyⅡ对经济资本的借鉴 | 第30-35页 |
| 2.3.1 关于经济资本 | 第30-33页 |
| 2.3.2 经济资本在SolvencyⅡ中的应用 | 第33-35页 |
| 第三章 内部模型的方法选择 | 第35-44页 |
| 3.1 几种可作为内部模型的风险量化方法 | 第35-41页 |
| 3.1.1 内部模型方法的趋势 | 第35-36页 |
| 3.1.2 复制资产组合、曲线拟合与LSMC方法 | 第36-40页 |
| 3.1.3 复制资产组合、曲线拟合与LSMC的比较 | 第40-41页 |
| 3.2 随机模拟方法的基础知识 | 第41-44页 |
| 3.2.1 维纳过程 | 第41页 |
| 3.2.2 风险中性测度和鞅定价方法 | 第41-42页 |
| 3.2.3 随机利率模型 | 第42-44页 |
| 第四章 基于LSMC方法的偿付能力资本要求评估 | 第44-59页 |
| 4.1 市场一致性框架下的偿付能力资本要求 | 第44-48页 |
| 4.1.1 市场一致性框架 | 第44-45页 |
| 4.1.2 偿付能力资本要求的求解过程 | 第45-46页 |
| 4.1.3 用资本 | 第46-47页 |
| 4.1.4 两个分析角度 | 第47-48页 |
| 4.2 嵌套随机模拟 | 第48-52页 |
| 4.2.1 数学背景 | 第48-49页 |
| 4.2.2 分步骤求解偿付能力资本要求 | 第49-52页 |
| 4.3 最小二乘蒙特卡洛模拟方法 | 第52-59页 |
| 4.3.1 应用LSMC方法 | 第52-54页 |
| 4.3.2 寿险企业资产负债模型的假设 | 第54-57页 |
| 4.3.3 两个角度求解偿付能力资本要求 | 第57-59页 |
| 第五章 基于LSMC方法的某寿险企业案例分析 | 第59-75页 |
| 5.1 案例说明及参数选取 | 第59-63页 |
| 5.1.1 案例说明 | 第59-60页 |
| 5.1.2 期初瞬时利率的选取 | 第60页 |
| 5.1.3 随机利率模型的参数选取 | 第60-61页 |
| 5.1.4 资产期望收益率及资产波动率 | 第61-63页 |
| 5.2 模拟过程及结果 | 第63-69页 |
| 5.2.1 单期偿付能力资本要求 | 第63-68页 |
| 5.2.2 多期偿付能力资本要求 | 第68-69页 |
| 5.3 敏感性分析 | 第69-75页 |
| 5.3.1 资产波动率的影响 | 第69-70页 |
| 5.3.2 利率波动率的影响 | 第70-72页 |
| 5.3.3 利率曲线的影响 | 第72-75页 |
| 第六章 总结与政策建议 | 第75-78页 |
| 6.1 总结 | 第75-76页 |
| 6.1.1 论文的主要结论 | 第75-76页 |
| 6.1.2 不足之处及LSMC的改进方向 | 第76页 |
| 6.2 政策建议 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 附录A | 第81-84页 |
| 附录B | 第84-85页 |
| 附录C | 第85-88页 |
| 致谢 | 第88页 |