| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 股票收益与通货膨胀关系研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 金融时间序列波动模型研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 贝叶斯统计理论综述 | 第18-20页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-23页 |
| 第2章 非线性机制转换模型理论及其检验 | 第23-35页 |
| 2.1 金融时间序列数据波动的特征分析 | 第23-26页 |
| 2.1.1 金融时间序列波动性 | 第23-24页 |
| 2.1.2 波动性的基本特征 | 第24-26页 |
| 2.2 机制转换的非线性模型理论分析 | 第26-30页 |
| 2.2.1 门限自回归模型 | 第27页 |
| 2.2.2 平滑转换自回归模型 | 第27-28页 |
| 2.2.3 马尔可夫机制转换模型 | 第28-30页 |
| 2.3 非线性检验及时间序列机制转换检验 | 第30-35页 |
| 2.3.1 非线性检验 | 第30-32页 |
| 2.3.2 时间序列机制转换检验 | 第32-35页 |
| 第3章 贝叶斯 Markov 转换模型的构建及分析 | 第35-45页 |
| 3.1 贝叶斯 Markov 转换模型的构建 | 第35-37页 |
| 3.1.1 Markov 链模拟 | 第35-36页 |
| 3.1.2 Markov 转换模型的结构分析 | 第36-37页 |
| 3.2 Markov 转换模型的贝叶斯分析 | 第37-42页 |
| 3.2.1 模型参数的贝叶斯分析 | 第37-40页 |
| 3.2.2 模型参数的 MCMC 抽样算法 | 第40-42页 |
| 3.3 参数估计的收敛性分析 | 第42-45页 |
| 3.3.1 MC 误差 | 第42-43页 |
| 3.3.2 Geweke 统计量和 G-R 统计量 | 第43-45页 |
| 第4章 中国通胀率与股市收益率相关性实证研究 | 第45-57页 |
| 4.1 样本数据及统计特征 | 第45-48页 |
| 4.1.1 指标选择与数据来源 | 第45-46页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第46-48页 |
| 4.2 模型参数的估计与检验 | 第48-55页 |
| 4.2.1 模型参数先验设计 | 第48-49页 |
| 4.2.2 模型参数估计 | 第49-51页 |
| 4.2.3 收敛性诊断分析 | 第51-55页 |
| 4.3 结果分析 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的论文及参与的项目 | 第65页 |