| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.3 研究现状评析 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 技术路线图 | 第17-18页 |
| 第2章 CCAPM 模型的局限性 | 第18-26页 |
| 2.1 CCAPM 理论观点的提出 | 第18-21页 |
| 2.1.1 CCAPM 模型与 CAPM 模型的对比 | 第19-20页 |
| 2.1.2 CCAPM 理论的局限性 | 第20-21页 |
| 2.2 CCAPM 模型局限性的现实证据 | 第21-24页 |
| 2.2.1 CCAPM 模型的风险定价公式 | 第21-22页 |
| 2.2.2 来自中国股市数据的分析 | 第22-23页 |
| 2.2.3 其他主要国家数据的分析 | 第23-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章 基于消费习惯的 CCAPM 模型及实证方法 | 第26-37页 |
| 3.1 改变消费者偏好的 CCAPM 理论 | 第26-32页 |
| 3.1.1 广义非期望效用的 CCAPM 模型 | 第26-28页 |
| 3.1.2 引入消费习惯的 CCAPM 模型 | 第28-31页 |
| 3.1.3 实证研究模型的选择 | 第31-32页 |
| 3.2 消费资本资产定价模型的 GMM 估计法 | 第32-33页 |
| 3.3 数据来源及数据处理 | 第33-34页 |
| 3.4 变量描述性统计 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 引入习惯形成和收入约束金融资产定价 | 第37-53页 |
| 4.1 变量平稳性检验和正态性检验 | 第37-39页 |
| 4.1.1 变量平稳性检验(ADF 检验) | 第37-38页 |
| 4.1.2 变量正态性检验（JB 检验） | 第38-39页 |
| 4.2 GMM 参数估计 | 第39-44页 |
| 4.2.1 GMM 检验过程设定 | 第39-40页 |
| 4.2.2 GMM 检验结果分析 | 第40-44页 |
| 4.3 金融资产定价模拟预测 | 第44-48页 |
| 4.3.1 金融资产定价模拟过程及基本设定 | 第44页 |
| 4.3.2 金融资产定价模拟结果分析 | 第44-48页 |
| 4.4 模型及实证的改进效果分析 | 第48-49页 |
| 4.5 政策建议 | 第49-51页 |
| 4.6 本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |