| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 金融数学发展历程及文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 金融数学发展历程 | 第12-13页 |
| 1.2.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 股票价格预测方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究的目的及内容 | 第16-17页 |
| 1.5 文章结构 | 第17-19页 |
| 2 股票数据集构建 | 第19-26页 |
| 2.1 引言 | 第19页 |
| 2.2 构建数据集的股票样本筛选及数据收集 | 第19-24页 |
| 2.3 股票数据集处理 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 3 基于几何布朗运动的股票预测模型的构建 | 第26-41页 |
| 3.1 引言 | 第26页 |
| 3.2 基于几何Brown运动的股票预测模型研究的理论基础 | 第26-31页 |
| 3.2.1 几何Brown运动的理论研究 | 第26-29页 |
| 3.2.2 Poisson过程的理论研究 | 第29-31页 |
| 3.3 基于几何Brown运动的股票预测模型的构建 | 第31-36页 |
| 3.3.1 Brown运动构造股票预测模型 | 第31-32页 |
| 3.3.2 几何Brown运动构造股票预测模型 | 第32-35页 |
| 3.3.3 加入跳跃参数对几何布朗运动模型的修正 | 第35-36页 |
| 3.4 模型中的相关参数估计 | 第36-40页 |
| 3.4.1 极大似然法估计参数 | 第37-38页 |
| 3.4.2 预测模型中Poisson过程的强度γ的分析 | 第38-40页 |
| 3.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 4 股票预测模型的实证分析 | 第41-53页 |
| 4.1 股票价格可预测性分析 | 第41-42页 |
| 4.2 实验设置以及误差分析评价标准 | 第42-50页 |
| 4.2.1 误差分析的评价标准 | 第42-43页 |
| 4.2.2 具体实证案例分析 | 第43-50页 |
| 4.3 结果分析 | 第50-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 5 结论与展望 | 第53-56页 |
| 5.1 结论 | 第53页 |
| 5.2 创新点 | 第53-54页 |
| 5.3 本课题的不足及对未来的展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录A | 第58-67页 |
| 作者简历 | 第67-69页 |
| 学位论文数据集 | 第69页 |
