非平稳金融高频数据下的非参数统计研究
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 预备知识 | 第11-22页 |
| 1.1 随机分析基础 | 第11-15页 |
| 1.1.1 二次变差与Ito等距 | 第11-13页 |
| 1.1.2 Ito公式 | 第13-15页 |
| 1.2 非对称核密度估计 | 第15-17页 |
| 1.2.1 核密度估计 | 第15-16页 |
| 1.2.2 边界效应与非对称核函数 | 第16-17页 |
| 1.3 非参回归 | 第17-19页 |
| 1.3.1 Nadaraya-Waston估计 | 第17-18页 |
| 1.3.2 局部线性估计 | 第18-19页 |
| 1.4 二阶扩散模型 | 第19-22页 |
| 1.4.1 前言 | 第19-21页 |
| 1.4.2 非平稳金融数据 | 第21-22页 |
| 第二章 局部线性估计及大样本性质 | 第22-43页 |
| 2.1 非对称核-局部线性估计量 | 第22-23页 |
| 2.2 模型假设及主要结果 | 第23-24页 |
| 2.3 一些引理 | 第24-27页 |
| 2.4 主要结果证明 | 第27-43页 |
| 2.4.1 μ_n (x)的大样本性质 | 第27-37页 |
| 2.4.2 σ_n~2(x)的大样本性质 | 第37-43页 |
| 第三章 模拟及实现 | 第43-49页 |
| 3.1 数据的产生 | 第43-44页 |
| 3.2 模拟结果 | 第44-49页 |
| 3.2.1 偏差 | 第44-45页 |
| 3.2.2 方差 | 第45-46页 |
| 3.2.3 置信带 | 第46页 |
| 3.2.4 RMSE | 第46-47页 |
| 3.2.5 渐近正态性 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |
