| 致谢 | 第5-6页 |
| 内容摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路和研究方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 承保周期存在性研究 | 第16-18页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第17-18页 |
| 2.2 承保周期产生原因研究 | 第18-24页 |
| 2.2.1 保险公司内部的因素 | 第18-20页 |
| 2.2.2 保险公司外部的因素 | 第20-21页 |
| 2.2.3 对各类影响因素的评价和扩展 | 第21-24页 |
| 第3章 利率、承保能力和承保周期 | 第24-36页 |
| 3.1 保险定价的利率模型 | 第24-25页 |
| 3.2 传统的承保能力约束模型 | 第25-31页 |
| 3.2.1 没有承保杠杆时的短期市场均衡 | 第25-29页 |
| 3.2.2 承保杠杆存在时的承保能力约束 | 第29-31页 |
| 3.3 修订的承保能力约束模型——金融质量假说 | 第31-32页 |
| 3.4 利率模型和承保能力约束模型的联合效应 | 第32-36页 |
| 第4章 中国财产保险承保周期的特征 | 第36-41页 |
| 4.1 中国财产保险市场的发展与现状 | 第36-39页 |
| 4.2 中国财险承保周期的测算与特征 | 第39-41页 |
| 4.2.1 中国财产保险承保周期的HP滤波检验 | 第39-40页 |
| 4.2.2 中国财险承保周期的特征 | 第40-41页 |
| 第5章 利率、承保能力对中国承保周期的影响实证研究 | 第41-57页 |
| 5.1 结构向量自回归模型 | 第41-43页 |
| 5.1.1 AB型结构向量自回归模型 | 第41-42页 |
| 5.1.2 SVAR模型的识别 | 第42-43页 |
| 5.2 短期恰足SVAR模型的构建 | 第43-44页 |
| 5.3 数据来源 | 第44页 |
| 5.4 平稳性检验 | 第44-45页 |
| 5.5 滞后期选择 | 第45-46页 |
| 5.6 估计VAR(1)模型 | 第46-47页 |
| 5.7 模型相关检验 | 第47-50页 |
| 5.7.1 检验各阶系数联合显著性 | 第47页 |
| 5.7.2 残差自相关检验 | 第47-48页 |
| 5.7.3 检验模型平稳性 | 第48-49页 |
| 5.7.4 格兰杰因果检验 | 第49-50页 |
| 5.8 估计相应的SVAR模型 | 第50-51页 |
| 5.9 SVAR模型的脉冲响应和方差分解分析 | 第51-55页 |
| 5.9.1 正交脉冲响应 | 第51-54页 |
| 5.9.2 方差分解 | 第54-55页 |
| 5.10 长期结构型VAR模型 | 第55-57页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第57-60页 |
| 6.1 结论 | 第57-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附件 | 第63页 |