不确定理论在金融风险管理领域中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 问题的提出 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 股票定价模型的研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 金融风险控制的研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.3 投资组合优化模型的研究现状 | 第10页 |
| 1.2.4 不确定理论研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和技术路线 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第12-14页 |
| 第二章 金融领域中的相关理论知识 | 第14-20页 |
| 2.1 红利贴现模型理论 | 第14-15页 |
| 2.2 生命周期与多阶段增长模型 | 第15-16页 |
| 2.3 资本资产定价模型 | 第16-19页 |
| 2.4 金融风险控制工具VAR 的介绍 | 第19页 |
| 2.5 本章 小结 | 第19-20页 |
| 第三章 相关不确定理论 | 第20-27页 |
| 3.1 可信性测度 | 第20-21页 |
| 3.2 模糊变量 | 第21-23页 |
| 3.3 模糊随机变量 | 第23-25页 |
| 3.4 随机模糊变量 | 第25-26页 |
| 3.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 多阶段红利贴现模型的改进 | 第27-56页 |
| 4.1 模型参数的确定 | 第27-33页 |
| 4.1.1 参数D 的选择 | 第27-28页 |
| 4.1.2 参数k 的选择 | 第28-32页 |
| 4.1.3 参数g 的选择 | 第32-33页 |
| 4.2 多阶段红利贴现模型的改进 | 第33-34页 |
| 4.3 分析我国证券市场的风险水平 | 第34-49页 |
| 4.3.1 判断证券市场泡沫是否合理的标准 | 第35-36页 |
| 4.3.2 样本股的选择 | 第36-37页 |
| 4.3.3 分析我国证券市场的无风险利率 | 第37-38页 |
| 4.3.4 分析我国证券市场的市场收益率 | 第38-40页 |
| 4.3.5 样本股内在价值的判断 | 第40-44页 |
| 4.3.6 我国股市泡沫严重程度分析 | 第44-46页 |
| 4.3.7 近三年我国股市泡沫大小走势 | 第46-49页 |
| 4.4 预防股市泡沫风险的政策建议 | 第49-51页 |
| 4.5 金融风险VAR 的改进 | 第51-55页 |
| 4.6 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 投资组合的最优选择 | 第56-61页 |
| 5.1 投资组合优化模型 | 第56-57页 |
| 5.2 猴群算法的介绍 | 第57-58页 |
| 5.3 实例分析 | 第58-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 总结和展望 | 第61-63页 |
| 6.1 总结 | 第61页 |
| 6.2 展望 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89页 |
