| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究的问题与研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3 研究的方法与思路 | 第9-11页 |
| 2 实体企业套期保值的理论基础与需求分析 | 第11-22页 |
| 2.1 套期保值理论的发展历程回顾 | 第11-15页 |
| 2.1.1 基于凯恩斯和希克斯的传统套期保值理论 | 第11-12页 |
| 2.1.2 基于欧文定律的基差逐利型套期保值理论 | 第12-13页 |
| 2.1.3 基于约翰逊和斯坦因的组合投资型套期保值理论 | 第13-15页 |
| 2.2 实体企业套期保值的必要性分析 | 第15-17页 |
| 2.2.1 商品价格波动幅度加大 | 第15页 |
| 2.2.2 商品价格波动周期缩短 | 第15-16页 |
| 2.2.3 我国企业面临价格波动风险 | 第16页 |
| 2.2.4 套期保值有利于企业管理风险 | 第16-17页 |
| 2.3 企业在套期保值中面临的主要问题 | 第17-20页 |
| 2.3.1 对套期保值理念认识不足 | 第17-18页 |
| 2.3.2 对套期保值风险认识不足 | 第18-20页 |
| 2.4 实体企业利用期货市场进行套期保值的需求分类 | 第20-22页 |
| 2.4.1 不同类型的企业进行套期保值的需求分类 | 第20-21页 |
| 2.4.2 实体企业面对不同的市场行情进行套期保值的需求分类 | 第21-22页 |
| 3 实体企业套期保值管理系统设计中需考虑的要素分析 | 第22-31页 |
| 3.1 套期保值对实体企业经营的现实意义 | 第22页 |
| 3.2 构建合理的企业保值管理机制 | 第22-24页 |
| 3.2.1 建立全面的风险管理体系 | 第22-23页 |
| 3.2.2 相机抉择套期保值规模 | 第23-24页 |
| 3.3 企业套期保值的组织管理体系的建立 | 第24-31页 |
| 3.3.1 企业设计套期保值组织体系建立的基本原则与组织方式 | 第24-27页 |
| 3.3.2 企业套期保值的运行操作流程 | 第27-29页 |
| 3.3.3 套期保值系统的工作流模块设计 | 第29-31页 |
| 4 实体企业套期保值一般管理系统的模式 | 第31-42页 |
| 4.1 套期保值前期分析模块 | 第31-35页 |
| 4.1.1 系统管理模块 | 第31页 |
| 4.1.2 数据管理模块 | 第31-33页 |
| 4.1.3 宏观经济分析模块 | 第33-35页 |
| 4.2 套期保值中期交易模块 | 第35-38页 |
| 4.2.1 保值分析模块 | 第35-36页 |
| 4.2.2 方案管理模块 | 第36-37页 |
| 4.2.3 交易管理模块 | 第37-38页 |
| 4.3 套期保值后期风控模块 | 第38-40页 |
| 4.3.1 风控管理模块 | 第38-40页 |
| 4.3.2 报表管理模块 | 第40页 |
| 4.4 套期保值程序化辅助模块 | 第40-42页 |
| 5 实体企业套期保值系统的改进与提高 | 第42-48页 |
| 5.1 实体企业套期保值系统已取得的成果 | 第42-45页 |
| 5.1.1 合规化的企业套期保值组织架构 | 第42页 |
| 5.1.2 套期保值绩效评价体系 | 第42-44页 |
| 5.1.3 企业套期保值系统的风险控制机制 | 第44-45页 |
| 5.2 实体企业套期保值系统拟提高的路径 | 第45-48页 |
| 5.2.1 更专业化的行业品种模块 | 第46页 |
| 5.2.2 更专业化的交易风控模块 | 第46-47页 |
| 5.2.3 更专业化的交易接口模块 | 第47-48页 |
| 6 本文创新之处及未来研究展望 | 第48-49页 |
| 附录1 卖出保值的程序化择时代码示例 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
