| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 前言 | 第11-16页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 0.3 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 0.4 创新点与不足 | 第15-16页 |
| 0.4.1 本文的创新点 | 第15页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第15-16页 |
| 1 研究的相关理论基础 | 第16-21页 |
| 1.1 违约风险和违约概率的内涵 | 第16-17页 |
| 1.1.1 违约风险 | 第16页 |
| 1.1.2 违约概率 | 第16-17页 |
| 1.2 个人住房信贷违约行为理论 | 第17-19页 |
| 1.2.1 信息不对称与信贷违约 | 第17页 |
| 1.2.2 前景理论 | 第17-18页 |
| 1.2.3 幸福和谐性偏好 | 第18-19页 |
| 1.3 研究的技术与方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 BS 期权定价模型 | 第19页 |
| 1.3.2 MERTON 模型 | 第19-21页 |
| 1.3.3 联立方程模型 | 第21页 |
| 2. 个人住房信贷及违约行为动因分析 | 第21-31页 |
| 2.1 我国个人住房贷款概述 | 第21-23页 |
| 2.1.1 个人住房贷款的定义及特征 | 第22-23页 |
| 2.1.2 对个人房贷风险的分类 | 第23页 |
| 2.2 个人住房信贷违约行为动因分析 | 第23-31页 |
| 2.2.1 直接行为动因分析 | 第23-30页 |
| 2.2.2. 间接行为动因分析 | 第30-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31页 |
| 3. 住房信贷违约风险行为指标评估体系构建 | 第31-42页 |
| 3.1 住房信贷风险行为评估指标选取 | 第31-33页 |
| 3.1.1 现行住房信贷违约风险评估指标及存在的问题 | 第31-32页 |
| 3.1.2 指标的选取统计原则 | 第32页 |
| 3.1.3 住房信贷违约行为指标选取 | 第32-33页 |
| 3.2 住房信贷违约解释结构模型构建 | 第33-39页 |
| 3.2.1 住房信贷违约解释模型的建立 | 第33-36页 |
| 3.2.2 信贷指标关系划分 | 第36-37页 |
| 3.2.3 信贷影响因素递归有向图 | 第37-39页 |
| 3.3 解释结构主要行为影响因素分析 | 第39-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42页 |
| 4 住房信贷违约风险行为因素评估分析 | 第42-58页 |
| 4.1 个人住房抵押贷款信用风险模拟 | 第42-44页 |
| 4.2 行为因素变动对住房信贷违约的脉冲响应 | 第44-49页 |
| 4.2.1 VAR 模型及脉冲效应函数 | 第44页 |
| 4.2.2 住房信贷违约因素 ADF 检验 | 第44-46页 |
| 4.2.3 住房信贷违约行为因素脉冲效应分析 | 第46-49页 |
| 4.3 行为因素下住房信贷违约联立方程 | 第49-57页 |
| 4.3.1 协整分析 | 第50-52页 |
| 4.3.2 联立方程模型的构建 | 第52-53页 |
| 4.3.3 联立方程的识别及估计 | 第53-54页 |
| 4.3.4 联立方程模型的检验 | 第54页 |
| 4.3.5 行为因素的解释及结果分析 | 第54-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 5 行为动因下规避个人住房信贷违约对策建议 | 第58-63页 |
| 5.1 直接行为动因层面的对策建议 | 第58-60页 |
| 5.1.1 调整激励约束机制 | 第58-59页 |
| 5.1.2 构建信用信息共享制度体系 | 第59-60页 |
| 5.1.3 加强商业银行横向沟通 | 第60页 |
| 5.2 间接行为动因层面的对策建议 | 第60-62页 |
| 5.2.1 完善抵押品法律法规 | 第60-61页 |
| 5.2.2 完善利率市场化风险补偿机制 | 第61-62页 |
| 5.3 本章小结 | 第62-63页 |
| 6 全文结论与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 全文结论 | 第63页 |
| 6.2 研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |