| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
| 1.2.1 期铜市场与现铜市场研究现状 | 第12页 |
| 1.2.2 流动性研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 溢出效应实证模型DCC-MVGARCH-VAR模型相关研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.4 流动性溢出效应研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.5 研究述评 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-21页 |
| 1.4 技术路线与研究特色 | 第21-24页 |
| 1.4.1 技术路线 | 第21页 |
| 1.4.2 研究特色 | 第21-24页 |
| 第2章 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的理论分析 | 第24-40页 |
| 2.1 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的内涵分析 | 第24-26页 |
| 2.1.1 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的概念 | 第24-25页 |
| 2.1.2 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的特性 | 第25-26页 |
| 2.2 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的形成机制分析 | 第26-29页 |
| 2.2.1 成本传导机制 | 第26-27页 |
| 2.2.2 信息传递效应机制 | 第27页 |
| 2.2.3 联动效应机制 | 第27-28页 |
| 2.2.4 资金流效应机制 | 第28-29页 |
| 2.3 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的指标体系与测度模型构建 | 第29-40页 |
| 2.3.1 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的指标体系构建 | 第29-35页 |
| 2.3.2 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的测度体系构建 | 第35-40页 |
| 第3章 期铜市场与现铜市场间流动性溢出效应的实证分析 | 第40-56页 |
| 3.1 期铜市场与现铜市场流动性的统计特征 | 第40-48页 |
| 3.1.1 数据说明 | 第40-41页 |
| 3.1.2 模型检验 | 第41-44页 |
| 3.1.3 EGARCH模型分析 | 第44-48页 |
| 3.2 期铜市场与现铜市场间的流动性水平溢出效应分析 | 第48-52页 |
| 3.2.1 VAR模型分析 | 第48-50页 |
| 3.2.2 脉冲响应函数分析 | 第50-51页 |
| 3.2.3 方差分解分析 | 第51-52页 |
| 3.3 期铜市场与现铜市场间的流动性风险溢出效应分析 | 第52-56页 |
| 3.3.1 DCC-MVGARCH-VAR模型分析 | 第52-53页 |
| 3.3.2 动态相关关系检验结果分析 | 第53-56页 |
| 第4章 结论与建议 | 第56-60页 |
| 4.1 主要结论 | 第56-57页 |
| 4.2 政策建议 | 第57-60页 |
| 研究不足与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第70页 |
