| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 余额宝类货币基金市场风险监管制度 | 第10-22页 |
| 2.1 余额宝类货币基金的市场风险 | 第10-11页 |
| 2.2 可能引发余额宝类货币基金市场风险的影响因素 | 第11-16页 |
| 2.2.1 久期现状及策略 | 第11-12页 |
| 2.2.2 杠杆率现状及策略 | 第12-14页 |
| 2.2.3 “提前支取不罚息”制度 | 第14-16页 |
| 2.3 我国余额宝类货币基金市场风险监管变化 | 第16-19页 |
| 2.3.1 从严控制久期 | 第16页 |
| 2.3.2 杠杆率限制 | 第16-17页 |
| 2.3.3 “提前支取不罚息”制度 | 第17-18页 |
| 2.3.4 风险准备金制度 | 第18-19页 |
| 2.4 美国货币基金市场风险监管规定 | 第19-20页 |
| 2.5 我国余额宝类货币基金市场风险监管制度完善建议 | 第20-22页 |
| 2.5.1 久期限制 | 第20页 |
| 2.5.2 “提前支取不罚息”制度不应当突然取消 | 第20-21页 |
| 2.5.3 风险准备金制度 | 第21-22页 |
| 第三章 余额宝类货币基金信用风险监管制度 | 第22-31页 |
| 3.1 余额宝类货币基金的信用风险 | 第22-23页 |
| 3.2 可能引发余额宝类货币基金信用风险的影响因素 | 第23-27页 |
| 3.2.1 投资品种组合选择问题 | 第23-24页 |
| 3.2.2 投资组合中各品种比例问题 | 第24-26页 |
| 3.2.3 投资品种的信用等级问题 | 第26-27页 |
| 3.3 我国余额宝类货币基金信用风险的监管变化 | 第27-28页 |
| 3.3.1 界定货币基金可投资对象范围 | 第27页 |
| 3.3.2 可投资对象比例限制 | 第27-28页 |
| 3.3.3 信用评级制度 | 第28页 |
| 3.4 美国货币基金信用风险监管规定 | 第28-30页 |
| 3.5 我国余额宝类货币基金信用风险监管制度完善建议 | 第30-31页 |
| 第四章 余额宝类货币基金流动性风险监管制度 | 第31-44页 |
| 4.1 余额宝类货币基金的流动性风险 | 第31页 |
| 4.2 可能引发余额宝类货币基金流动性风险的影响因素 | 第31-38页 |
| 4.2.1 T+0赎回模式加重基金期限错配问题 | 第31-34页 |
| 4.2.2 暂停或延缓赎回 | 第34-36页 |
| 4.2.3 摊余成本法与影子定价法的缺陷 | 第36-38页 |
| 4.3 我国余额宝类货币基金流动性风险监管变化 | 第38-41页 |
| 4.3.1 暂停或延缓赎回监管 | 第38-39页 |
| 4.3.2 征收赎回费用 | 第39-40页 |
| 4.3.3 加强流动性管理 | 第40-41页 |
| 4.4 美国货币基金流动性风险监管规定 | 第41-42页 |
| 4.5 我国余额宝类货币基金流动性风险监管制度完善建议 | 第42-44页 |
| 第五章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 5.1 主要结论 | 第44页 |
| 5.2 研究展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
