| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-19页 |
| 1.2.3 小结 | 第19-20页 |
| 1.3 研究方法与结构安排 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第21-23页 |
| 2 商业银行信贷风险概述 | 第23-31页 |
| 2.1 信贷风险的一般概念 | 第23-26页 |
| 2.1.1 信贷风险定义与特征 | 第23-24页 |
| 2.1.2 信贷风险分类 | 第24-26页 |
| 2.2 信贷风险度量模型比较 | 第26-30页 |
| 2.2.1 古典信用风险分析法 | 第26-28页 |
| 2.2.2 现代信用风险度量模型 | 第28-30页 |
| 2.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 3 信贷风险影响因素的提取 | 第31-44页 |
| 3.1 模型样本的选取 | 第31-32页 |
| 3.2 财务指标的选取 | 第32-34页 |
| 3.3 因子分析 | 第34-43页 |
| 3.3.1 相关性及单位阵检验 | 第35页 |
| 3.3.2 公因子数目的确定及提取 | 第35-39页 |
| 3.3.3 因子旋转 | 第39-41页 |
| 3.3.4 因子得分 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 4 Logistic回归模型在我国商业银行信贷风险度量中的实证研究 | 第44-55页 |
| 4.1 Logistic回归模型的介绍 | 第44-46页 |
| 4.1.1 Logistic模型的简介 | 第44页 |
| 4.1.2 Logistic回归模型基本原理 | 第44-46页 |
| 4.2 Logistic回归模型的分析 | 第46-52页 |
| 4.3 Logistic回归模型的预测及检验 | 第52-53页 |
| 4.3.1 Logistic回归模型的预测 | 第52页 |
| 4.3.2 Logistic回归模型的检验 | 第52-53页 |
| 4.4 模型分析与评价 | 第53-54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 结论及建议 | 第55-58页 |
| 5.1 研究结论与不足 | 第55-57页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 5.1.2 研究不足 | 第56-57页 |
| 5.2 对策建议 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录A | 第63-64页 |
| 附录B | 第64页 |