| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 影子银行的概念和范围 | 第11-12页 |
| 1.2.2 银行业系统性风险的定义 | 第12-13页 |
| 1.2.3 银行业系统性风险的成因 | 第13-14页 |
| 1.2.4 影子银行对银行业系统性风险的影响 | 第14-16页 |
| 1.3 研究的内容与方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文研究的创新点及不足 | 第18-19页 |
| 1.4.1 本文研究的创新之处 | 第18页 |
| 1.4.2 本文研究的不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 我国影子银行特征与运作模式 | 第19-28页 |
| 2.1 我国影子银行的定义 | 第19页 |
| 2.2 我国影子银行的特征 | 第19-20页 |
| 2.2.1 高杠杆率 | 第19页 |
| 2.2.2 期限错配 | 第19-20页 |
| 2.2.3 信息不透明 | 第20页 |
| 2.2.4 监管不足 | 第20页 |
| 2.2.5 高风险性 | 第20页 |
| 2.3 我国影子银行的规模 | 第20-21页 |
| 2.4 我国影子银行的运作模式 | 第21-28页 |
| 2.4.1 银行理财产品 | 第23-25页 |
| 2.4.2 同业业务 | 第25-28页 |
| 第3章 影子银行对银行业系统性风险的影响机理分析 | 第28-32页 |
| 3.1 银行业系统性风险的定义 | 第28页 |
| 3.2 银行业系统性风险的形成机制 | 第28-29页 |
| 3.2.1 银行业系统性风险的来源 | 第28页 |
| 3.2.2 银行业系统性风险的传染机制 | 第28-29页 |
| 3.3 影子银行对银行业系统性风险的影响机理 | 第29-32页 |
| 3.3.1 直接渠道——资金链渠道 | 第30页 |
| 3.3.2 融资渠道——信用渠道 | 第30-31页 |
| 3.3.3 间接渠道——信息渠道 | 第31-32页 |
| 第4章 我国影子银行对银行业系统性风险影响模型 | 第32-41页 |
| 4.1 家庭 | 第33-34页 |
| 4.2 消费品生产商 | 第34-35页 |
| 4.2.1 最终品生厂商 | 第34页 |
| 4.2.2 中间品生厂商 | 第34-35页 |
| 4.3 房地产开发商 | 第35-36页 |
| 4.4 影子银行 | 第36-37页 |
| 4.5 商业银行 | 第37-39页 |
| 4.6 中央银行 | 第39页 |
| 4.7 市场出清 | 第39页 |
| 4.8 外生冲击 | 第39-41页 |
| 第5章 我国影子银行对银行业系统性风险影响的实证分析 | 第41-50页 |
| 5.1 数据来源与处理 | 第41页 |
| 5.2 参数校准 | 第41-42页 |
| 5.3 部分参数贝叶斯估计 | 第42-43页 |
| 5.4 脉冲响应分析 | 第43-50页 |
| 5.4.1 影子银行融资利差冲击 | 第43-45页 |
| 5.4.2 房地产偏好冲击 | 第45-47页 |
| 5.4.3 货币政策冲击 | 第47-50页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第50-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-55页 |
| 6.2.1 完善宏观审慎监管体系 | 第51-52页 |
| 6.2.2 建立影子银行与商业银行之间的防火墙 | 第52-53页 |
| 6.2.3 加强影子银行信息披露 | 第53页 |
| 6.2.4 健全影子银行法律法规 | 第53-54页 |
| 6.2.5 引导影子银行健康发展 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59页 |