北京房地产市场价格波动研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·房地产市场的发展现状 | 第8-13页 |
| ·房地产需求与供给分析 | 第8-11页 |
| ·房地产相关政策回顾 | 第11-12页 |
| ·本文研究的目的及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究概况 | 第14-15页 |
| ·本文的研究方法及内容 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| 2 北京房地产周期波动研究 | 第17-25页 |
| ·房地产周期运行机理 | 第17-18页 |
| ·房地产周期的划分 | 第17页 |
| ·房地产周期波动的内在机理 | 第17-18页 |
| ·房地产周期的形成原因 | 第18页 |
| ·房地产周期的分析方法 | 第18-19页 |
| ·周期相关参数的选取 | 第18-19页 |
| ·测定方法 | 第19页 |
| ·北京房地产周期的实证分析 | 第19-25页 |
| ·数据的选择 | 第19页 |
| ·房地产周期的时间序列分析 | 第19-22页 |
| ·房地产周期与宏观经济周期关联性分析 | 第22-25页 |
| 3 融资方式对北京房地产价格波动影响 | 第25-41页 |
| ·北京房地产价格波动的特征分析 | 第25-27页 |
| ·Hodrick-Prescott滤波方法 | 第25-26页 |
| ·波动特征分析 | 第26-27页 |
| ·房价与融资方式的协整分析 | 第27-33页 |
| ·数据分析 | 第27-28页 |
| ·平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·协整分析 | 第29-33页 |
| ·房价与融资方式的向量误差修正模型 | 第33-41页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第33-35页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第35-38页 |
| ·向量误差修正模型的方差分解 | 第38-41页 |
| 4 北京房地产价格与股票价格关联性研究 | 第41-47页 |
| ·房价与股价的影响因素及联动机理 | 第41-42页 |
| ·房价与股价的影响因素 | 第41页 |
| ·房价与股价的联动关系 | 第41-42页 |
| ·北京房价与股价关系的实证分析 | 第42-47页 |
| ·数据的选取 | 第42-43页 |
| ·模型的检验 | 第43-47页 |
| 5 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间的学术论文及取得的科研成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
