| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 投资组合的发展与研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.2 风险度量的发展与研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 基于稳定分布的研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3 本文研究内容和结构安排 | 第17-20页 |
| 第二章 证券风险度量方法计算与比较 | 第20-29页 |
| 2.1 VaR的定义 | 第20-21页 |
| 2.2 VaR计算方法的差异与比较 | 第21-27页 |
| 2.2.1 正态求解法 | 第21-22页 |
| 2.2.2 方差-协方差法 | 第22-24页 |
| 2.2.3 历史模拟法 | 第24-26页 |
| 2.2.4 蒙特卡罗模拟法 | 第26-27页 |
| 2.3 VaR方法的实证分析 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 机会成本与交易费用的均值-VaR模型 | 第29-45页 |
| 3.1 模型准备 | 第29-33页 |
| 3.1.1 均值-VaR模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 有效前沿 | 第30页 |
| 3.1.3 机会成本与交易成本 | 第30-31页 |
| 3.1.4 机会成本的设定 | 第31-33页 |
| 3.1.5 收益率的设定 | 第33页 |
| 3.2 模型建立 | 第33-38页 |
| 3.3 在选择股票市场投资中的应用 | 第38-44页 |
| 3.3.1 数据的选取与处理 | 第38-40页 |
| 3.3.2 正态性检验 | 第40-42页 |
| 3.3.3 结果解读 | 第42-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 稳定分布在投资组合中的应用 | 第45-55页 |
| 4.1 稳定分布的定义与性质 | 第45-47页 |
| 4.2 基于稳定分布的带机会成本和交易费用投资组合模型 | 第47-51页 |
| 4.2.1 模型假设 | 第47页 |
| 4.2.2 模型建立 | 第47-49页 |
| 4.2.3 模型求解 | 第49-51页 |
| 4.3 在股票选择中的应用 | 第51-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间科研概况 | 第62页 |