中国股市波动因素的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 论文的基本结构 | 第14-15页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 本文的研究框架 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与创新之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 本文的研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 本文可能的创新点 | 第15-16页 |
| 2 影响股市波动的相关因素分析 | 第16-25页 |
| 2.1 宏观经济变量与股市波动 | 第16-22页 |
| 2.2 制度事件与股市波动 | 第22-25页 |
| 3 影响股市波动的相关因素实证分析 | 第25-40页 |
| 3.1 主成分分析法提取经济变量因子 | 第25-29页 |
| 3.1.1 本主成分分析原理 | 第25-27页 |
| 3.1.2 主成分分析法提取经济变量 | 第27-29页 |
| 3.2 VAR分析 | 第29-36页 |
| 3.2.1 VAR模型原理 | 第30-33页 |
| 3.2.2 VAR实证分析 | 第33-36页 |
| 3.3 结果分析 | 第36-40页 |
| 4 利率与制度事件对股市波动的实证分析 | 第40-55页 |
| 4.1 利率对股市波动的影响 | 第40-44页 |
| 4.1.1 E-G检验原理 | 第40-41页 |
| 4.1.2 股市波动与利率的E-G检验 | 第41-42页 |
| 4.1.3 结果分析 | 第42-44页 |
| 4.2 制度事件对股市波动的影响 | 第44-54页 |
| 4.2.1 Chow检验原理 | 第44-45页 |
| 4.2.2 制度事件的Chow检验 | 第45-51页 |
| 4.2.3 结果分析 | 第51-54页 |
| 4.3 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 总结与建议 | 第55-58页 |
| 5.1 小结 | 第55-56页 |
| 5.2 政策与建议 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
