| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 长记忆性的检验方法 | 第13-15页 |
| 1.2.2 描述长记忆性的分整模型 | 第15-17页 |
| 1.2.3 研究综述总结及启示 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 相关理论分析与研究方法选取 | 第20-37页 |
| 2.1 长记忆性理论的分析 | 第20-27页 |
| 2.1.1 长记忆性的定义及产生原因 | 第20-23页 |
| 2.1.2 长记忆性的市场理论基础分析 | 第23-27页 |
| 2.2 汇率收益率及其波动率长记忆性的分析 | 第27-30页 |
| 2.2.1 汇率收益率的度量及其长记忆性 | 第27-28页 |
| 2.2.2 汇率波动率的度量及其长记忆性 | 第28-30页 |
| 2.3 长记忆性检验方法的选取 | 第30-33页 |
| 2.3.1 R/S 分析方法 | 第30-31页 |
| 2.3.2 V/S 分析方法 | 第31-32页 |
| 2.3.4 小波方差分析方法 | 第32-33页 |
| 2.4 长记忆性模型的选取 | 第33-37页 |
| 2.4.1 分整差分噪音模型 | 第33-34页 |
| 2.4.2 分整自回归移动平均模型 | 第34-35页 |
| 2.4.3 分整广义自回归条件异方差模型 | 第35-37页 |
| 第3章 汇率收益率及其波动率长记忆性检验与分析 | 第37-51页 |
| 3.1 实证研究方法设计 | 第37-41页 |
| 3.1.1 数据说明及预处理 | 第37-39页 |
| 3.1.2 汇率数据的描述性统计 | 第39-41页 |
| 3.2 基于 R/S 和 V/S 分析方法的汇率收益率长记忆性检验 | 第41-46页 |
| 3.2.1 稳定性分析及检验结果 | 第41-44页 |
| 3.2.2 敏感性分析及检验结果 | 第44-46页 |
| 3.3 基于 V/S 分析方法的汇率波动率长记忆性检验 | 第46-49页 |
| 3.3.1 汇率波动率长记忆性检验结果 | 第47-48页 |
| 3.3.2 汇率波动率的统计循环图 | 第48-49页 |
| 3.4 基于小波方差分析法的汇率收益率及其波动率的长记忆性检验 | 第49-51页 |
| 第4章 汇率收益率及其波动率长记忆模型构建与分析 | 第51-60页 |
| 4.1 基于长记忆性的汇率收益率模型构建及预测 | 第51-53页 |
| 4.1.1 ARFIMA 模型的建立及参数估计 | 第51-52页 |
| 4.1.2 ARFIMA 模型的预测效果 | 第52页 |
| 4.1.3 模型的预测效果评价 | 第52-53页 |
| 4.2 基于长记忆性的汇率波动率模型构建及风险度量 | 第53-57页 |
| 4.2.1 FIGARCH 模型的建立及参数估计 | 第53-54页 |
| 4.2.2 FIGARCH 模型的风险度量效果 | 第54-56页 |
| 4.2.3 模型的风险度量效果评价 | 第56-57页 |
| 4.3 基于长记忆性视角的外汇市场发展对策建议 | 第57-60页 |
| 4.3.1 关于外汇市场运行效率的提升 | 第58页 |
| 4.3.2 关于信息披露机制的健全 | 第58-59页 |
| 4.3.3 关于市场参与者教育的提高 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 附录 B 攻读学位期间所参与的科研项目 | 第70页 |
