双分数布朗运动环境下后定选择权定价

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
1 绪论	第8-12页
1.1 期权定价理论发展及研究现状	第8-9页
1.2 本文研究依据	第9-10页
1.3 本文主要内容	第10-12页
2 预备知识	第12-16页
2.1 双分数布朗运动	第12页
2.2 泊松过程	第12-13页
2.3 保险精算方法	第13-16页
3 双分数布朗运动环境下后定选择权定价	第16-24页
3.1 金融市场模型	第16-17页
3.2 欧式期权价格公式	第17-19页
3.3 后定选择权定价公式	第19-21页
3.4 参数敏感性分析	第21-24页
4 双分数Vasicek利率环境下后定选择权定价	第24-32页
4.1 随机利率金融市场数学模型	第24-26页
4.2 双分数Vasicek利率欧式期权定价	第26-28页
4.3 后定选择权定价公式	第28-32页
5 双分数跳-扩散环境下后定选择权定价	第32-40页
5.1 金融市场模型	第32-34页
5.2 后定选择权定价公式	第34-40页
6 结论	第40-42页
6.1 本文的主要结论	第40页
6.2 进一步研究问题	第40-42页
参考文献	第42-46页
攻读硕士学位期间发表的学术论文清单及参与项目情况	第46-48页
致谢	第48页