| 论文摘要 | 第2-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 导论 | 第12-22页 |
| 一、写作背景与写作意义 | 第12页 |
| 二、文献与观点综述 | 第12-20页 |
| 三、论文结构与章节内容 | 第20-22页 |
| 第一章 资本概述与资本约束 | 第22-38页 |
| 第一节 商业银行的资本 | 第22-25页 |
| 一、账面资本（Book Capital） | 第22页 |
| 二、监管资本（Regulatory Capital） | 第22-24页 |
| 三、经济资本（Economic Capital） | 第24页 |
| 四、三种“资本”的关系辨析 | 第24-25页 |
| 第二节 资本约束与资本管理的发展阶段 | 第25-28页 |
| 一、账面资本约束与管理阶段 | 第25页 |
| 二、监管资本约束与管理阶段 | 第25-27页 |
| 三、经济资本约束与管理阶段 | 第27-28页 |
| 第三节 我国商业银行经济资本软约束分析 | 第28-34页 |
| 一、经济资本软约束加快银行资本消耗 | 第28-32页 |
| 二、资本软约束导致资产质量差、盈利水平低 | 第32-34页 |
| 第四节 经济资本约束下我国商业银行的对策 | 第34-38页 |
| 一、积极吸收新资本协议倡导的风险管理理念，建立经济资本管理体系 | 第35页 |
| 二、运用经济资本管理体系指导商业银行经营转型 | 第35-36页 |
| 三、进行银行组织架构和业务流程再造，支持经济资本管理与经营转型 | 第36-38页 |
| 第二章 经济资本管理体系及其应用 | 第38-54页 |
| 第一节 经济资本管理体系概述 | 第38-41页 |
| 一、经济资本的概念 | 第38-39页 |
| 二、经济资本管理体系 | 第39-41页 |
| 第二节 国际先进银行经济资本管理体系简介 | 第41-48页 |
| 一、花旗银行（Citi Bank） | 第41-43页 |
| 二、美国银行(Bank of America） | 第43-45页 |
| 三、荷兰银行（ABN AMRO Bank） | 第45-48页 |
| 第三节 国内银行经济资本管理案例——以工商银行为例 | 第48-54页 |
| 一、经济资本的计量范围和计量方法 | 第48-51页 |
| 二、经济资本预算管理的核心内容 | 第51-54页 |
| 第三章 商业银行经济资本计量 | 第54-78页 |
| 第一节 商业银行信用风险的经济资本计量 | 第54-60页 |
| 一、信用风险概述 | 第54-55页 |
| 二、信用风险经济资本的计量方法 | 第55-57页 |
| 三、信用风险经济资本的计量模型 | 第57-60页 |
| 第二节 商业银行市场风险的经济资本计量 | 第60-64页 |
| 一、市场风险概述 | 第60页 |
| 二、市场风险经济资本的计量方法 | 第60-64页 |
| 第三节 商业银行操作风险的经济资本计量 | 第64-67页 |
| 一、操作风险概述 | 第64-65页 |
| 二、操作风险经济资本的计量方法 | 第65-66页 |
| 三、操作风险经济资本的高级计量模型 | 第66-67页 |
| 第四节 我国商业银行经济资本计量的现状与改进 | 第67-78页 |
| 一、我国商业银行信用风险经济资本计量的现状与改进 | 第67-72页 |
| 二、我国商业银行市场风险经济资本计量的现状与改进 | 第72-74页 |
| 三、我国商业银行操作风险经济资本计量的现状与改进 | 第74-78页 |
| 第四章 商业银行经济资本配置和绩效考核 | 第78-102页 |
| 第一节 商业银行经济资本配置概述 | 第78-83页 |
| 一、商业银行经济资本的配置方法 | 第78-80页 |
| 二、运用资产波动法进行经济资本配置的关键 | 第80-83页 |
| 第二节 我国商业银行经济资本配置的现状与改进思路 | 第83-88页 |
| 一、我国商业银行经济资本配置的现状 | 第83-85页 |
| 二、我国商业银行经济资本配置的改进思路 | 第85-88页 |
| 第三节 绩效考核工具之一——RAROC | 第88-92页 |
| 一、RAROC的起源和定义 | 第88页 |
| 二、RAROC应用于绩效考核的流程 | 第88-90页 |
| 三、RAROC应用于绩效考核的关键 | 第90-92页 |
| 第四节 绩效考核工具之二——EVA | 第92-96页 |
| 一、EVA 的起源和定义 | 第92-94页 |
| 二、EVA 在绩效考核中的应用分析 | 第94-96页 |
| 第五节 我国商业银行绩效考核的现状与改进思路 | 第96-102页 |
| 一、我国传统绩效考核指标的缺陷 | 第96-98页 |
| 二、建立以RAROC 和EVA为核心的绩效考核体系 | 第98-102页 |
| 第五章 银行再造，构建经济资本管理和经营转型的平台 | 第102-124页 |
| 第一节 公司治理再造 | 第102-106页 |
| 一、国际先进银行的风险管理架构 | 第102-104页 |
| 二、国内商业银行风险管理架构设想 | 第104-106页 |
| 第二节 矩阵式组织结构再造 | 第106-113页 |
| 一、国际先进银行的矩阵式组织结构 | 第107-109页 |
| 二、国内商业银行的矩阵式组织结构设计 | 第109-113页 |
| 第三节 业务流程再造 | 第113-124页 |
| 一、前台业务流程再造 | 第114-116页 |
| 二、中台业务流程再造 | 第116-120页 |
| 三、后台业务流程再造 | 第120-124页 |
| 第六章 我国商业银行的经营转型 | 第124-144页 |
| 第一节 我国商业银行中间业务发展的重点 | 第124-128页 |
| 一、发展面向资本市场的银证合作业务 | 第124-126页 |
| 二、拓宽银保合作领域 | 第126-127页 |
| 三、拓展企业财务服务 | 第127-128页 |
| 第二节 我国商业银行零售业务发展的重点 | 第128-133页 |
| 一、信用卡业务的发展 | 第129-130页 |
| 二、消费信贷业务的发展 | 第130-131页 |
| 三、个人理财业务的发展 | 第131-132页 |
| 四、私人银行业务的发展 | 第132-133页 |
| 第三节 突破制约，推进转型 | 第133-144页 |
| 一、规避分业制约，从事适度综合经营 | 第134-135页 |
| 二、明确理财角色定位，加强规范统一管理 | 第135-137页 |
| 三、杜绝非理性竞争，规范中间业务收费 | 第137-139页 |
| 四、加强创新能力，开发高附加值的中间与零售业务产品 | 第139-140页 |
| 五、建立一支专业高效的人才队伍 | 第140页 |
| 六、建立与RAROC 或EVA挂钩的薪酬体系，形成长期有效的激励机制 | 第140-144页 |
| 附录 各国内商业银行IPO 与发行次级债记录 | 第144-146页 |
| 参考文献 | 第146-152页 |
| 致谢 | 第152页 |
