| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第16-35页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第16-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第17-19页 |
| 1.2 规则型货币政策与经济周期关联机制的理论发展脉络 | 第19-24页 |
| 1.2.1 货币数量论的产生与发展 | 第19-20页 |
| 1.2.2 Mc Callum规则的演化历程 | 第20-21页 |
| 1.2.3 Taylor规则的发展历程 | 第21-23页 |
| 1.2.4 拓展的货币政策规则模型及其应用 | 第23-24页 |
| 1.3 规则型货币政策与经济周期关联机制的研究现状 | 第24-33页 |
| 1.3.1 现代经济周期的新特征及其与货币政策的关联机制 | 第24-30页 |
| 1.3.2 货币政策成本、货币政策最优反应函数与规则型货币政策逆周期调控的研究综述 | 第30-31页 |
| 1.3.3 含有资产价格要素的货币政策规则及其应用的研究进展 | 第31-33页 |
| 1.4 全文章节安排与内容简介 | 第33-35页 |
| 第2章 我国经济周期波动的“软着陆”态势与持续期估计 | 第35-52页 |
| 2.1 理解中国经济“软着陆”与“现代衰退” | 第35-38页 |
| 2.2 中国现代经济周期波动的驱动因素分析 | 第38-41页 |
| 2.3 不同历史时期内中国经济“软着陆”的数字化特征 | 第41-45页 |
| 2.4 中国现代经济周期的趋势水平及其持续期估计 | 第45-50页 |
| 2.4.1 双区制经济周期持续期模型的估计原理与构建 | 第45-47页 |
| 2.4.2 MS均值模型和MS-AR模型估计结果 | 第47-50页 |
| 2.5 本章结语 | 第50-52页 |
| 第3章 中国典型经济波动时期内的货币政策调控：基于世界经济周期变动的经验分析 | 第52-72页 |
| 3.1 世界经济景气变动对我国经济周期影响的理论传导机制分析 | 第52-55页 |
| 3.1.1 中国经济与世界经济相依性的典型化事实及其理论思辨 | 第53页 |
| 3.1.2 世界经济景气变动对中国经济增速换挡影响的传导路径分析 | 第53-54页 |
| 3.1.3 国际宏观调控模式分化对我国经济波动影响的理论分析 | 第54-55页 |
| 3.2 TVP-VAR模型的估计原理 | 第55-60页 |
| 3.2.1 TVP-VAR的建模机理 | 第56-58页 |
| 3.2.2 TVP-VAR的参数估计 | 第58-60页 |
| 3.3 异质性货币政策逆周期调控的有效性检验 | 第60-69页 |
| 3.3.1 世界经济周期变动冲击对我国经济增长影响的时变特征与短期预测 | 第62-65页 |
| 3.3.2 名义利率调整逆周期调控作用的有效性检验 | 第65-66页 |
| 3.3.3 货币供应量调整的时变特征及其稳健性检验 | 第66-69页 |
| 3.4 本章结语 | 第69-72页 |
| 第4章 货币政策成本的非对称性及其动态调控模式研究 | 第72-92页 |
| 4.1 中国现阶段经济运行的“典型化事实” | 第72-73页 |
| 4.2 货币政策最优反应机制的理论分析 | 第73-77页 |
| 4.3 中央银行偏好的非对称性及惰性检验 | 第77-82页 |
| 4.3.1 数据的选取与处理 | 第77-79页 |
| 4.3.2 最优利率反应函数估计 | 第79-82页 |
| 4.4 我国货币政策反应机制的动态路径识别 | 第82-90页 |
| 4.4.1 中国通货膨胀的动态演变路径 | 第82-83页 |
| 4.4.2 新凯恩斯理性预期框架下的TVP-S-VAR模型 | 第83-84页 |
| 4.4.3 基于通胀缺口变动的利率动态调整路径 | 第84-87页 |
| 4.4.4 基于通货膨胀盯住效应的稳健性检验 | 第87-90页 |
| 4.5 本章结语 | 第90-92页 |
| 第5章 中美经济周期与规则型货币政策关联机制的对比研究 | 第92-113页 |
| 5.1 “大缓和”、经济“软着陆”与“现代衰退” | 第92-94页 |
| 5.2 规则型货币政策与经济周期非线性关联机制的研究进展 | 第94-95页 |
| 5.3 中美非线性泰勒规则的再估计 | 第95-103页 |
| 5.3.1 带有利率平滑意愿的泰勒规则模型 | 第95-97页 |
| 5.3.2 多重门限选择模型在泰勒规则拓展中的应用 | 第97-103页 |
| 5.4 基于LT-TVP-VAR模型的货币政策时变反应机制分析 | 第103-111页 |
| 5.4.1 LT-TVP-VAR模型的参数估计 | 第104-105页 |
| 5.4.2 基于理性预期框架下的中美货币政策动态潜在门限因子模型构建 | 第105-109页 |
| 5.4.3 中美时变系数货币政策规则的动态反应机制分析 | 第109-111页 |
| 5.5 本章结论与启示 | 第111-113页 |
| 第6章 资产价格错位、经济系统均衡与规则型货币政策 | 第113-129页 |
| 6.1 资产价格错位与货币政策调控的相关研究梳理 | 第113-115页 |
| 6.2 包含资产价格因素与异质交易行为的新凯恩斯宏观经济模型 | 第115-117页 |
| 6.2.1 加入资产价格因素的CGG模型 | 第115-116页 |
| 6.2.2 资产定价模型 | 第116页 |
| 6.2.3 含有资产价格要素的规则型货币政策 | 第116-117页 |
| 6.3 不同假设条件下的利率规则模型及其经济性质 | 第117-120页 |
| 6.3.1 股票市场中无技术分析交易者的情形 | 第118-119页 |
| 6.3.2 事前干预资产价格错位的政策体制与存在技术分析交易者的情形 | 第119页 |
| 6.3.3 事后干预资产价格错位的政策体制与存在技术分析交易者的情形 | 第119-120页 |
| 6.4 事前干预与事后调整货币政策规则的理论模拟与效果评价 | 第120-127页 |
| 6.4.1 校验参数选取 | 第120-121页 |
| 6.4.2 市场交易者同质情形下的货币政策模拟 | 第121-122页 |
| 6.4.3 事前管理资产价格错位的政策模拟 | 第122-126页 |
| 6.4.4 事后干预资产价格错位的政策模拟 | 第126-127页 |
| 6.5 本章结语与政策启示 | 第127-129页 |
| 第7章 资产价格错位与货币政策规则 | 第129-149页 |
| 7.1 资产价格错位与货币政策调控关联机制的文献综述 | 第130-132页 |
| 7.2 托宾Q理论的估值修正及其政策传导机制分析 | 第132-136页 |
| 7.2.1 经典的“托宾Q效应”与降息调控的政策传导机制分析 | 第132-133页 |
| 7.2.2 改进的“托宾Q理论”及其数值修正 | 第133-135页 |
| 7.2.3“修正的Q值”在我国经验研究中的近似处理 | 第135-136页 |
| 7.3 含有“基本面Q值”的DSGE模型框架 | 第136-140页 |
| 7.3.1 家庭部门 | 第137-138页 |
| 7.3.2 企业部门 | 第138-139页 |
| 7.3.3 中央银行 | 第139-140页 |
| 7.3.4 稳态条件与系统求解 | 第140页 |
| 7.4“利率调整→估值修复→经济复苏”政策传导渠道有效性的计量检验 | 第140-147页 |
| 7.4.1 参数校准 | 第140-142页 |
| 7.4.2 稳态条件下利率冲击的动态反应路径识别 | 第142-145页 |
| 7.4.3 基于可变利率平滑意愿的稳健性检验 | 第145-147页 |
| 7.5 本章研究贡献与经验启示 | 第147-149页 |
| 第8章 规则型货币政策对经济周期动态调控效应的宏观成分与宏观冲击 | 第149-173页 |
| 8.1 TVP-VAR族模型的产生背景及其发展历程 | 第150-154页 |
| 8.2 TVP-FA-VAR模型的估计原理及其冲击反应函数 | 第154-158页 |
| 8.2.1 TVP-FA-VAR模型的基本构架 | 第154-156页 |
| 8.2.2 TVP-FA-VAR模型的动态因子及其冲击反应函数 | 第156-158页 |
| 8.3 我国经济周期波动的宏观成分与宏观因子 | 第158-166页 |
| 8.3.1 中国宏观经济运行的基本面信息概述 | 第158-164页 |
| 8.3.2 中国宏观经济的动态因子提取 | 第164-166页 |
| 8.4 异质性货币政策调控的动态特征及其方差分解 | 第166-171页 |
| 8.4.1 经济周期对异质性货币政策调控的时变脉冲响应分析 | 第166-169页 |
| 8.4.2 异质性货币政策的方差分解 | 第169-171页 |
| 8.5 本章小结 | 第171-173页 |
| 结论 | 第173-184页 |
| 参考文献 | 第184-197页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第197-199页 |
| 后记 1——对中国经济学研究的几点思考 | 第199-202页 |
| 后记 2——感恩录 | 第202-203页 |
