沪深300股指期货风险管理研究--基于g-h分布的VaR方法实证分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
| 1.3 本文主要结构及创新 | 第10-13页 |
| 第二章 股指期货及风险控制分析 | 第13-27页 |
| 2.1 股指期货理论 | 第13-17页 |
| 2.2 股指期货风险特点和类型 | 第17-21页 |
| 2.3 股指期货风险的宏观与微观成因 | 第21-23页 |
| 2.4 我国股指期货风险控制制度 | 第23-27页 |
| 第三章 股指期货风险度量研究 | 第27-39页 |
| 3.1 VaR基本原理分析 | 第27-31页 |
| 3.2 VaR的计算方法 | 第31-35页 |
| 3.2.1 Delta-正态法 | 第31页 |
| 3.2.2 历史模拟法 | 第31-32页 |
| 3.2.3 蒙特卡洛模拟法 | 第32-33页 |
| 3.2.4 VaR计算方法的比较 | 第33-35页 |
| 3.3 基于g-h分布的VaR方法 | 第35-39页 |
| 3.3.1 g-h分布 | 第35-36页 |
| 3.3.2 g-h分布适用性分析 | 第36页 |
| 3.3.3 参数的估计及g-h分布VaR方法 | 第36-39页 |
| 第四章 沪深300股指期货风险管理实证研究 | 第39-48页 |
| 4.1 数据的选择及特征 | 第39-42页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第39页 |
| 4.1.2 正态性检验 | 第39-42页 |
| 4.2 股指期货风险度量实证 | 第42-46页 |
| 4.2.1 VaR的基本计算方法 | 第42-43页 |
| 4.2.2 基于g-h分布的VaR法 | 第43-44页 |
| 4.2.3 股指期货VaR计算结果及比较 | 第44-46页 |
| 4.3 股指期货VaR准确性评价 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 对投资者风险控制建议 | 第48-49页 |
| 5.3 对期货公司的风险控制建议 | 第49-50页 |
| 5.4 监管部门在股指期货交易中的作用思考 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
