| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第1章 绪论 | 第20-44页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第20-25页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第20-24页 |
| 1.1.2 理论与现实意义 | 第24-25页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第25-39页 |
| 1.2.1 国外综述 | 第25-30页 |
| 1.2.2 国内综述 | 第30-38页 |
| 1.2.3 现有研究成果的不足与缺陷 | 第38-39页 |
| 1.3 本文研究的主要内容及结构 | 第39-40页 |
| 1.4 本文研究的方法、创新与意义 | 第40-42页 |
| 1.4.1 主要研究方法 | 第40-41页 |
| 1.4.2 可能实现的创新与意义 | 第41-42页 |
| 1.5 本文研究中的关键难点 | 第42-44页 |
| 第2章 碳金融相关金融与经济理论回顾 | 第44-60页 |
| 2.1 碳交易相关理论基础 | 第44-47页 |
| 2.1.1 交易成本理论 | 第44-45页 |
| 2.1.2 福利经济学理论 | 第45-46页 |
| 2.1.3 气候环境金融学相关理论 | 第46-47页 |
| 2.2 碳金融风险防控相关理论 | 第47-51页 |
| 2.2.1 碳金融风险分类 | 第48-49页 |
| 2.2.2 碳金融风险管理 | 第49-50页 |
| 2.2.3 碳金融风险的评估与防控 | 第50-51页 |
| 2.3 碳金融产品的价格影响理论 | 第51-56页 |
| 2.3.1 需求因素对碳配额交易价格的影响 | 第52-54页 |
| 2.3.2 政策因素对碳配额交易价格的影响 | 第54-56页 |
| 2.3.3 配额对碳排放权价格的影响 | 第56页 |
| 2.4 其他相关理论基础 | 第56-60页 |
| 2.4.1 行为金融学 | 第56-57页 |
| 2.4.2 博弈论及信息经济学 | 第57-58页 |
| 2.4.3 逆向产品建模技术 | 第58-59页 |
| 2.4.4 新巴塞尔协议市场风险分析理论 | 第59-60页 |
| 第3章 国内外碳金融交易的发展及风险管控 | 第60-84页 |
| 3.1 国际碳交易市场发展现状 | 第60-68页 |
| 3.1.1 碳交易市场及碳金融形成的背景 | 第60-64页 |
| 3.1.2 国际碳金融市场的发展现状 | 第64-68页 |
| 3.2 我国碳交易市场发展状况 | 第68-73页 |
| 3.2.1 我国碳交易市场现状 | 第68-71页 |
| 3.2.2 我国碳金融交易机制面临的困境分析 | 第71-73页 |
| 3.3 碳金融市场的主要风险结构 | 第73-76页 |
| 3.3.1 不确定政策性风险 | 第73-74页 |
| 3.3.2 流动性风险 | 第74-75页 |
| 3.3.3 政治风险 | 第75-76页 |
| 3.4 碳交易市场风险管控现状——以欧盟为例 | 第76-84页 |
| 3.4.1 碳金融风险的监督机制 | 第76-78页 |
| 3.4.2 碳金融风险的防控机制 | 第78-81页 |
| 3.4.3 碳金融风险的应对机制 | 第81-84页 |
| 第4章 我国碳金融交易风险的实证分析 | 第84-100页 |
| 4.1 我国碳金融产品价格特征分析 | 第84-87页 |
| 4.1.1 各区域碳交易市场碳价收益率序列的统计特性 | 第84-86页 |
| 4.1.2 各区域碳交易所收益率异方差 | 第86-87页 |
| 4.2 风险成因分析 | 第87-91页 |
| 4.2.1 相关配套政策及法律法规有待完善 | 第87-88页 |
| 4.2.2 国际局势前景不明 | 第88-89页 |
| 4.2.3 主体认识不足与专业人才缺失 | 第89-90页 |
| 4.2.4 碳金融组织服务体系尚不健全 | 第90-91页 |
| 4.3 巴塞尔协议框架下的碳金融市场风险管控分析 | 第91-100页 |
| 4.3.1 巴塞尔协议简介 | 第91-96页 |
| 4.3.2 新巴塞尔协议框架的逆向剖析——基于控制论视角 | 第96-98页 |
| 4.3.3 新巴塞尔协议框架下的我国碳金融市场风险管控分析 | 第98-100页 |
| 第5章 基于 VAR及 CVAR模型的我国碳金融交易市场的风险度量研究 | 第100-119页 |
| 5.1 VaR 与 CVaR 风险度量模型 | 第100-106页 |
| 5.1.1 VaR 模型 | 第101-103页 |
| 5.1.2 CVaR 模型 | 第103-106页 |
| 5.2 CVaR 和 VaR 进一步比较 | 第106-109页 |
| 5.3 不同计算方法间的比较 | 第109-114页 |
| 5.3.1 历史模拟法 | 第110-111页 |
| 5.3.2 蒙特卡罗法 | 第111-112页 |
| 5.3.3 基于实证的碳交易市场历史模拟法与蒙特卡罗法比较 | 第112-114页 |
| 5.4 基于实证的我国区域碳金融交易市场 VAR 与 CVAR 值比较 | 第114-117页 |
| 5.5 CVAR 方法在我国碳交易市场风险度量应用中存在的问题 | 第117-119页 |
| 第6章 关于我国碳金融交易市场风险管控的对策建议 | 第119-130页 |
| 6.1 完善法律框架、加强政策指导，建立规范的碳交易市场体系 | 第119-122页 |
| 6.2 运用技术手段、建立严格的碳金融风险防控体系 | 第122-125页 |
| 6.2.1 构建我国碳金融风险监控机制 | 第122页 |
| 6.2.2 构建我国碳金融风险管理体系 | 第122-125页 |
| 6.3 循序渐进的构建中国统一的碳金融交易市场 | 第125-127页 |
| 6.4 对中国统一碳金融交易市场建设中风险管控的措施建议 | 第127-130页 |
| 参考文献 | 第130-136页 |
| 作者简介及攻读博士期间发表的学术论文及其他成果 | 第136-138页 |
| 致谢 | 第138-139页 |
