证券投资决策的实验设计研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 研究综述 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第6-10页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第6-8页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第8-10页 |
| 1.3 本文的主要内容与结构 | 第10-11页 |
| 第二章 证券投资决策问题描述 | 第11-17页 |
| 2.1 马柯维茨均值-方差模型 | 第11-12页 |
| 2.1.1 模型综述 | 第11页 |
| 2.1.2 模型简介 | 第11-12页 |
| 2.1.3 模型缺陷 | 第12页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第12-14页 |
| 2.2.1 模型综述 | 第13页 |
| 2.2.2 模型简介 | 第13页 |
| 2.2.3 模型缺陷 | 第13-14页 |
| 2.3 投资决策问题优化 | 第14-17页 |
| 2.3.1 高阶矩直接优化 | 第14-15页 |
| 2.3.2 高阶矩间接优化 | 第15页 |
| 2.3.3 高阶矩动态优化 | 第15-17页 |
| 第三章 证券投资决策的均匀实验设计 | 第17-25页 |
| 3.1 效用与期望效用 | 第17页 |
| 3.2 期望效用理论 | 第17-18页 |
| 3.3 期望效用模型 | 第18-20页 |
| 3.4 均匀实验设计 | 第20-22页 |
| 3.5 实证研究 | 第22-25页 |
| 第四章 证券投资决策的序贯实验设计 | 第25-33页 |
| 4.1 混料问题描述 | 第25-26页 |
| 4.2 混料实验设计 | 第26-27页 |
| 4.3 组合投资的序贯实验设计 | 第27-29页 |
| 4.4 实证研究 | 第29-33页 |
| 第五章 证券投资决策的稳健实验设计 | 第33-40页 |
| 5.1 现代投资组合模型 | 第33页 |
| 5.2 现代投资组合的稳健性设计 | 第33-37页 |
| 5.2.1 稳健性设计 | 第33-34页 |
| 5.2.2 展望理论 | 第34-35页 |
| 5.2.3 非对称的质量损失函数 | 第35-37页 |
| 5.3 实证分析 | 第37-40页 |
| 第六章 结论与建议 | 第40-43页 |
| 6.1 结论 | 第40页 |
| 6.2 讨论 | 第40-41页 |
| 6.3 下一步工作 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
