我国沪深港股市相关性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 政策背景 | 第9-10页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法及内容 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 主要内容 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 研究模型 | 第14-20页 |
| 2.2.1 协整检验 | 第14-16页 |
| 2.2.2 Granger因果关系检验方法 | 第16-18页 |
| 2.2.3 DCC-MGARCH模型 | 第18-20页 |
| 3 数据的选取与基本分析 | 第20-27页 |
| 3.1 数据的选取 | 第20页 |
| 3.2 数据的基本统计分析 | 第20-27页 |
| 4 沪深港股市相关性的实证分析 | 第27-42页 |
| 4.1 协整检验 | 第29-31页 |
| 4.1.1 协整检验 | 第29-31页 |
| 4.2 Granger因果关系检验 | 第31-35页 |
| 4.3 DCC-MGARCH检验 | 第35-42页 |
| 4.3.1 单位根、自相关和异方差检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 DCC-MGARCH模型的估计与检验 | 第36-42页 |
| 5 结论与建议 | 第42-45页 |
| 5.1 结论 | 第42-44页 |
| 5.2 启示与建议 | 第44-45页 |
| 5.2.1 对投资者的建议 | 第44页 |
| 5.2.2 对政策制定者的建议 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
