| 摘要 | 第1-5页 |
| abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景及目的 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·研究内容 | 第13-15页 |
| 第二章 金融时间序列的基本理论 | 第15-27页 |
| ·金融时间序列厚尾性 | 第15-17页 |
| ·GARCH模型相关理论介绍 | 第17-20页 |
| ·金融序列波动中的长期记忆现象 | 第20-23页 |
| ·模型参数的估计 | 第23-27页 |
| 第三章 现代优化算法 | 第27-40页 |
| ·遗传算法 | 第27-32页 |
| ·粒子群算法 | 第32-36页 |
| ·人工鱼群算法 | 第36-40页 |
| 第四章 实证研究 | 第40-63页 |
| ·上证指数收益率基本统计分析 | 第40-43页 |
| ·上证指数收益率金融特征检验 | 第43-47页 |
| ·基于传统优化算法的上证指数收益率GARCH模型参数求解 | 第47-51页 |
| ·基于现代优化算法的上证指数收益率GARCH模型参数求解 | 第51-61页 |
| ·结论 | 第61-63页 |
| 第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录1 论文程序 | 第71-81页 |
| 附录2 在校期间参与的课题及发表的论文 | 第81页 |