中国经济时间序列的季节调整研究--以中国CPI为例
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·结构安排与创新点 | 第11-14页 |
| 2 时间序列季节调整概述 | 第14-19页 |
| ·季节调整的定义、意义和作用 | 第14-15页 |
| ·影响月度CPI序列变动的因素 | 第15-16页 |
| ·时间序列分解模型简介及选择依据 | 第16-19页 |
| 3 常用季节调整方法的发展与比较 | 第19-33页 |
| ·X-12-ARIMA季节调整方法 | 第19-26页 |
| ·T/S方法概述 | 第26-27页 |
| ·X-12-ARIMA与T/S方法的比较 | 第27-28页 |
| ·结构时间序列模型 | 第28-31页 |
| ·季节调整方法的新发展 | 第31-33页 |
| 4 考虑春节效应的季节调整研究 | 第33-39页 |
| ·春节效应估计的意义 | 第33页 |
| ·探讨春节效应的估计方法 | 第33-39页 |
| 5 中国CPI的季节调整 | 第39-53页 |
| ·对中国CPI进行定基比换算 | 第39-40页 |
| ·基于X-12-ARIMA方法体系的季节调整 | 第40-49页 |
| ·基于T/S体系的季节调整 | 第49-51页 |
| ·X-12-ARIMA体系和T/S体系的对比 | 第51-53页 |
| 6 结论、建议及论文不足 | 第53-56页 |
| ·主要结论 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54页 |
| ·论文不足 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录1 | 第58-60页 |
| 附录2 | 第60-63页 |
| 附录3 | 第63-65页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
