| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第16-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-25页 |
| 2.1 投资组合理论综述 | 第19-20页 |
| 2.2 社保基金文献评述 | 第20-22页 |
| 2.3 投资组合在社保基金中的应用研究 | 第22-23页 |
| 2.4 相关文献总结概述 | 第23-25页 |
| 第三章 全国社保基金相关的投资组合理论 | 第25-39页 |
| 3.1 风险度量指标分类及特点 | 第25-29页 |
| 3.1.1 方差风险度量方法 | 第25-26页 |
| 3.1.2 VaR测度 | 第26-27页 |
| 3.1.3 ES测度 | 第27页 |
| 3.1.4 ES的优势 | 第27-29页 |
| 3.2 ES的计算方法 | 第29-30页 |
| 3.3 投资组合理论 | 第30-33页 |
| 3.3.1 传统投资组合理论 | 第31页 |
| 3.3.2 现代投资组合理论 | 第31-32页 |
| 3.3.3 均值—方差模型 | 第32-33页 |
| 3.4 均值—VaR模型 | 第33-34页 |
| 3.5 均值—ES模型 | 第34-36页 |
| 3.6 copula理论在投资组合中的应用 | 第36-39页 |
| 第四章 全国社保基金投资现状及存在问题分析 | 第39-47页 |
| 4.1 全国社保基金的概述 | 第39-41页 |
| 4.1.1 全国社保基金的概念 | 第39页 |
| 4.1.2 全国社保基金的经营管理模式 | 第39-41页 |
| 4.2 全国社保基金的投资现状 | 第41-43页 |
| 4.2.1 投资原则 | 第41-42页 |
| 4.2.2 投资收益情况 | 第42-43页 |
| 4.3 全国社保基金投资存在的问题 | 第43-44页 |
| 4.4 国外社保基金的经验与启示 | 第44-47页 |
| 4.4.1 国外社保基金的经验总结 | 第44页 |
| 4.4.2 国外社保基金经营模式对我国的启示 | 第44-47页 |
| 第五章 全国社保基金投资工具约束与选择 | 第47-55页 |
| 5.1 投资工具分类及特点 | 第47-53页 |
| 5.1.1 投资工具分类 | 第47页 |
| 5.1.2 各投资工具的风险收益特点 | 第47-53页 |
| 5.2 全国社会保障基金投资工具约束与选择 | 第53-55页 |
| 5.2.1 全国社保基金投资工具约束 | 第53页 |
| 5.2.2 基于约束条件的全国社保基金投资工具选择 | 第53-55页 |
| 第六章 全国社保基金投资组合的实证分析 | 第55-65页 |
| 6.1 选取copula函数 | 第55-56页 |
| 6.2 基于copula函数的均值—ES模型 | 第56页 |
| 6.3 数据收集及处理 | 第56-59页 |
| 6.4 模型求解及结果分析 | 第59-62页 |
| 6.5 政策建议 | 第62-65页 |
| 第七章 总结与展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |