| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外的研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 大偏差理论 | 第10-12页 |
| 1.2.2 相关模型在国内外的研究概述 | 第12-14页 |
| 1.3 论文结构 | 第14-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-25页 |
| 2.1 经典Lundber-Cramer风险模型及其推广 | 第15-17页 |
| 2.1.1 经典风险模型及其主要研究成果 | 第15-16页 |
| 2.1.2 经典风险模型的推广 | 第16-17页 |
| 2.2 重尾分布族 | 第17-21页 |
| 2.3 相依关系及性质 | 第21-25页 |
| 第三章 宽相依重尾索赔下随机变量和的精细大偏差 | 第25-33页 |
| 3.1 引言 | 第25页 |
| 3.2 相关引理 | 第25-27页 |
| 3.3 随机变量部分和的精细大偏差 | 第27-31页 |
| 3.4 随机变量随机和的精细大偏差 | 第31-33页 |
| 第四章 宽相依重尾索赔下更新风险模型的精细大偏差 | 第33-41页 |
| 4.1 引言 | 第33页 |
| 4.2 假设及相关引理 | 第33-35页 |
| 4.3 更新风险模型的精细大偏差 | 第35-41页 |
| 第五章 渐近独立重尾索赔下延迟索赔风险模型的精细大偏差 | 第41-48页 |
| 5.1 引言 | 第41-42页 |
| 5.2 假设与相关引理 | 第42-44页 |
| 5.3 延迟索赔风险模型的精细大偏差 | 第44-47页 |
| 5.4 相关推论 | 第47-48页 |
| 总结与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间已发表论文 | 第53页 |