| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-31页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-16页 |
| 1.1.1 现实背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 理论背景 | 第14-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-26页 |
| 1.2.1 单市场价格波动特征 | 第16-18页 |
| 1.2.2 市场间价格交互特征 | 第18-20页 |
| 1.2.3 市场极端波动研究 | 第20-22页 |
| 1.2.4 投资组合研究 | 第22-25页 |
| 1.2.5 研究现状评述 | 第25-26页 |
| 1.3 问题的提出 | 第26页 |
| 1.4 研究意义 | 第26-27页 |
| 1.5 论文结构安排与主要创新 | 第27-31页 |
| 1.5.1 结构安排 | 第28-29页 |
| 1.5.2 主要创新 | 第29-31页 |
| 第2章 分形视角下单市场价格波动特征研究 | 第31-52页 |
| 2.1 引言 | 第31页 |
| 2.2 理论与模型 | 第31-38页 |
| 2.2.1 长程自相关性 | 第32-33页 |
| 2.2.2 多分形模型 | 第33-38页 |
| 2.3 结果分析 | 第38-49页 |
| 2.3.1 数据说明 | 第38-42页 |
| 2.3.2 广义Hurst指数分析 | 第42-45页 |
| 2.3.3 名分形谱分析 | 第45-47页 |
| 2.3.4 机理分析 | 第47-49页 |
| 2.4 本章小结 | 第49-52页 |
| 第3章 分形视角下市场间价格交互特征研究 | 第52-85页 |
| 3.1 引言 | 第52页 |
| 3.2 理论与模型 | 第52-58页 |
| 3.2.1 互相关性检验 | 第53-54页 |
| 3.2.2 多分形互相关分析法 | 第54-58页 |
| 3.3 结果分析 | 第58-82页 |
| 3.3.1 数据说明 | 第58页 |
| 3.3.2 互相关性检验 | 第58-61页 |
| 3.3.3 市场间互相关性研究 | 第61-82页 |
| 3.4 本章小结 | 第82-85页 |
| 第4章 分形视角下金融危机前后价格行为特征对比研究 | 第85-103页 |
| 4.1 引言 | 第85页 |
| 4.2 分形视角市场极端波动研究 | 第85-86页 |
| 4.3 危机前后对比研究 | 第86-91页 |
| 4.3.1 数据说明 | 第86-87页 |
| 4.3.2 广义Hurst指数变化 | 第87-88页 |
| 4.3.3 广义互相关指数变化 | 第88-91页 |
| 4.4 多分形特征演化分析 | 第91-101页 |
| 4.4.1 Hurst指数时变特征分析 | 第92-95页 |
| 4.4.2 互相关指数时变性分析 | 第95-101页 |
| 4.5 本章小结 | 第101-103页 |
| 第5章 分形市场下市场投资组合应用 | 第103-115页 |
| 5.1 引言 | 第103页 |
| 5.2 理论与模型 | 第103-107页 |
| 5.2.1 金融风险介绍 | 第103-104页 |
| 5.2.2 投资组合模型 | 第104-107页 |
| 5.3 结果分析 | 第107-113页 |
| 5.3.1 数据说明 | 第107页 |
| 5.3.2 多分形投资组合模型 | 第107-111页 |
| 5.3.3 能源类投资组合效果分析 | 第111-113页 |
| 5.4 本章小结 | 第113-115页 |
| 结论 | 第115-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 参考文献 | 第122-137页 |
| 攻读博士期间发表的论文及科研成果 | 第137页 |