沪深300股指期货统计套利策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.3 文献评论 | 第11页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第11-13页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 第2章 沪深300股票指数期货的特点与功能 | 第13-17页 |
| 2.1 沪深300股票指数 | 第13页 |
| 2.2 沪深300股票指数期货的功能 | 第13-14页 |
| 2.3 沪深300股票指数期货的特点 | 第14-16页 |
| 2.4 沪深300股指期货的套利策略 | 第16-17页 |
| 第3章 统计套利的理论和策略 | 第17-26页 |
| 3.1 跨期套利模型概述 | 第17-18页 |
| 3.1.1 跨期套利的概念 | 第17页 |
| 3.1.2 跨期套利的原理 | 第17页 |
| 3.1.3 跨期套利的类型 | 第17-18页 |
| 3.1.4 跨期套利的风险 | 第18页 |
| 3.2 统计套利概述 | 第18页 |
| 3.2.1 统计套利的原理 | 第18页 |
| 3.2.2 统计套利策略的特点 | 第18页 |
| 3.3 策略分析 | 第18-26页 |
| 3.3.1 协整策略分析 | 第18-20页 |
| 3.3.2 套利参数分析 | 第20-21页 |
| 3.3.3 基于协整的统计套利策略制定 | 第21-26页 |
| 第4章 套利分析 | 第26-43页 |
| 4.1 样本期间和数据选取 | 第26-30页 |
| 4.2 协整检验 | 第30-31页 |
| 4.3 残差分析 | 第31-34页 |
| 4.4 门限ARCH波动性检验 | 第34-43页 |
| 4.4.1 ARMA模型 | 第35-36页 |
| 4.4.2 GARCH模型 | 第36-43页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第43-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第43页 |
| 5.2 研究展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
