基于债务违约和减价出售视角的银行间风险传染研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法和研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新 | 第16页 |
| 1.4.2 不足 | 第16-18页 |
| 2 银行间风险传染机制及模型构建 | 第18-26页 |
| 2.1 银行资产负债表及银行间债务网络 | 第18-20页 |
| 2.2 银行间债务违约传染 | 第20-21页 |
| 2.2.1 债务违约传染机制 | 第20页 |
| 2.2.2 债务违约传染模型表述 | 第20-21页 |
| 2.3 减价出售传染 | 第21-23页 |
| 2.3.1 减价出售传染机制 | 第21-22页 |
| 2.3.2 减价出售传染模型表述 | 第22-23页 |
| 2.4 两种风险传染的叠加效应 | 第23-24页 |
| 2.4.1 叠加效应的形成机理 | 第23-24页 |
| 2.4.2 叠加效应的模型表述 | 第24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-26页 |
| 3 减价出售对银行风险传染的影响 | 第26-37页 |
| 3.1 减价出售传染的影响因素及分析 | 第26-29页 |
| 3.1.1 减价出售传染效应的度量 | 第26-27页 |
| 3.1.2 银行分散投资对风险传染的影响 | 第27页 |
| 3.1.3 资产分散程度对风险传染的影响 | 第27-29页 |
| 3.2 模拟实验 | 第29-36页 |
| 3.2.1 参数设定 | 第29-30页 |
| 3.2.2 对银行分散投资的模拟实验 | 第30-33页 |
| 3.2.3 对资产分散程度的模拟实验 | 第33-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 银行风险传染的叠加效应 | 第37-52页 |
| 4.1 叠加效应研究设计 | 第37-39页 |
| 4.1.1 实验设计思路 | 第37-39页 |
| 4.1.2 参数设定 | 第39页 |
| 4.2 模拟实验 | 第39-50页 |
| 4.2.1 叠加效应存在性检验 | 第39-42页 |
| 4.2.2 债务违约对叠加效应的影响 | 第42-46页 |
| 4.2.3 减价出售对叠加效应的影响 | 第46-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 5 全文总结与研究展望 | 第52-56页 |
| 5.1 全文总结 | 第52-53页 |
| 5.2 建议 | 第53-55页 |
| 5.3 研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
