| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1 引言 | 第13-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-15页 |
| ·研究对象与研究内容 | 第15-17页 |
| ·研究对象的界定 | 第15-16页 |
| ·本文的研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究框架与创新之处 | 第17-19页 |
| ·本文研究框架 | 第17-18页 |
| ·本文创新之处 | 第18-19页 |
| 2 文献回顾与方法介绍 | 第19-34页 |
| ·相关文献回顾 | 第19-27页 |
| ·交叉上市经典假说 | 第19-21页 |
| ·国外最新研究成果 | 第21-23页 |
| ·国内最新研究成果 | 第23-27页 |
| ·随机前沿分析方法 | 第27-31页 |
| ·理论基础 | 第27-28页 |
| ·方法与模型 | 第28-29页 |
| ·SFA与DEA方法的比较 | 第29-30页 |
| ·其他参数方法 | 第30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| ·事件研究法 | 第31-34页 |
| ·理论基础 | 第31页 |
| ·基本步骤 | 第31-34页 |
| 3 基于SFA方法的市场间估值效率与估值模式研究 | 第34-45页 |
| ·基于SFA理论的估值思想 | 第34-35页 |
| ·基于SFA理论构建的估值效率模型 | 第35-38页 |
| ·样本与变量选取 | 第35页 |
| ·SFA估值函数 | 第35-36页 |
| ·数据规范化处理 | 第36-37页 |
| ·模型有效性检验 | 第37-38页 |
| ·实证结果 | 第38-43页 |
| ·香港与内地SFA股票定价函数及其估值模式演变分析 | 第38-41页 |
| ·香港与内地市场的估值效率演变分析 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 4 交叉上市行为的市场短期效应研究 | 第45-56页 |
| ·引论 | 第45页 |
| ·样本数据与方法设计 | 第45-47页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第45-46页 |
| ·研究方法设计 | 第46-47页 |
| ·基于A+H交叉上市股票样本的实证结果 | 第47-51页 |
| ·先H股后A股交叉上市的市场短期效应 | 第47-49页 |
| ·先A股后H股交叉上市的市场短期效应 | 第49-51页 |
| ·基于A+B交叉上市股票样本的实证结果 | 第51-54页 |
| ·先A股后B股交叉上市的市场短期效应 | 第51-52页 |
| ·先B股后A股交叉上市的市场短期效应 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 5 交叉上市行为对公司长期估值影响的实证分析 | 第56-64页 |
| ·引论 | 第56-57页 |
| ·理论分析与样本选取 | 第57-60页 |
| ·面板数据介绍 | 第57-59页 |
| ·样本选取 | 第59-60页 |
| ·实证结果 | 第60-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 6 结论与展望 | 第64-67页 |
| ·研究总结 | 第64-66页 |
| ·不足之处与下一步要开展的工作 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-73页 |
| 附录A | 第73-76页 |
| 附录B | 第76-79页 |
| 附录C | 第79-80页 |
| 附录D | 第80-81页 |
| 附录E | 第81-82页 |
| 作者简介 | 第82页 |