我国商业银行风险预警系统的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·国内外商业银行风险预警文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外商业银行风险预警文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内商业银行风险预警文献综述 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| 第2章 商业银行风险预警的理论概述 | 第13-20页 |
| ·商业银行风险的概念 | 第13页 |
| ·商业银行风险的类型 | 第13-17页 |
| ·系统风险与非系统风险 | 第14页 |
| ·业务面临的风险 | 第14-17页 |
| ·商业银行风险的特点 | 第17-18页 |
| ·风险可转移性 | 第17页 |
| ·风险与收益的相关度 | 第17页 |
| ·风险不确定性 | 第17页 |
| ·风险的度量 | 第17-18页 |
| ·商业银行风险预警系统的概念 | 第18页 |
| ·商业银行风险预警系统的构成 | 第18-20页 |
| 第3章 商业银行风险预警系统的方法介绍 | 第20-26页 |
| ·层次分析 | 第20-22页 |
| ·层次分析的概念 | 第20页 |
| ·层次分析的基本原理 | 第20页 |
| ·层次分析的指标权重 | 第20-22页 |
| ·一致性检验 | 第22页 |
| ·聚类分析 | 第22-23页 |
| ·聚类分析的概念 | 第22页 |
| ·聚类分析的目的 | 第22-23页 |
| ·相似程度的测定 | 第23页 |
| ·神经网络法 | 第23-26页 |
| ·神经网络的概念 | 第23-24页 |
| ·神经网络的构成 | 第24-25页 |
| ·神经网络模型 | 第25-26页 |
| 第4章 商业银行风险预警系统指标的构建及实证研究 | 第26-44页 |
| ·商业银行风险预警指标构建 | 第26-32页 |
| ·信用风险指标 | 第26-28页 |
| ·流动性风险指标 | 第28页 |
| ·盈利性风险指标 | 第28-30页 |
| ·资本充足性指标 | 第30-31页 |
| ·宏观经济指标 | 第31页 |
| ·合规性指标 | 第31-32页 |
| ·数据预处理 | 第32-33页 |
| ·商业银行风险的评估 | 第33-41页 |
| ·指标权重的确定 | 第33-35页 |
| ·综合风险的判定及预警级别的确定 | 第35-41页 |
| ·商业银行风险预警模型训练及检验 | 第41-44页 |
| ·模型设置 | 第41-42页 |
| ·网络的训练 | 第42-43页 |
| ·预警模型的检验 | 第43-44页 |
| 第5章 结论和完善预警系统的对策 | 第44-49页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·完善预警系统的对策 | 第45-49页 |
| ·加强相关人才的培训 | 第45页 |
| ·优化风险预警系统 | 第45-46页 |
| ·提高监管部门的监管水平 | 第46页 |
| ·提高商业银行信息的透明度 | 第46-47页 |
| ·加强内控体制管理 | 第47页 |
| ·加强国际银行监管的合作 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第65-66页 |
| 后记 | 第66页 |
