| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 一、研究背景 | 第10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 一、国外研究现状及文献综述 | 第11-12页 |
| 二、国内研究现状及文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 一、研究思路 | 第13-14页 |
| 二、基本框架 | 第14页 |
| 三、基本内容 | 第14-15页 |
| 第四节 创新与不足 | 第15-17页 |
| 一、主要创新 | 第15页 |
| 二、存在的不足 | 第15-17页 |
| 第二章 量化投资的相关概念 | 第17-30页 |
| 第一节 基本概念 | 第17-18页 |
| 一、量化分析的定义 | 第17页 |
| 二、发展情况 | 第17-18页 |
| 第二节 A股市场中的量化投资 | 第18-20页 |
| 一、A股市场扩张，上市企业激增 | 第18-19页 |
| 二、国内机构投资者比例增加 | 第19页 |
| 三、一致预期数据广度深度加强 | 第19-20页 |
| 第三节 传统投资与量化投资的比较 | 第20-22页 |
| 一、传统投资的缺点 | 第20-21页 |
| 二、量化投资的优点 | 第21-22页 |
| 三、传统策略与量化策略对比 | 第22页 |
| 第四节 量化分析的方法 | 第22-26页 |
| 一、量化选股 | 第22-23页 |
| 二、量化择时 | 第23-24页 |
| 三、股指期货套利 | 第24页 |
| 四、商品期货套利 | 第24页 |
| 五、统计套利 | 第24-25页 |
| 六、期权套利 | 第25页 |
| 七、算法交易 | 第25页 |
| 八、资产配置 | 第25-26页 |
| 第五节 常用的量化分析模型 | 第26-30页 |
| 一、传统的量化选股模型 | 第26页 |
| 二、动量选股模型 | 第26-27页 |
| 三、反转选股模型 | 第27-28页 |
| 四、最优梯度模型 | 第28-30页 |
| 第三章 GARP模型概述 | 第30-40页 |
| 第一节 GARP模型简介 | 第30-32页 |
| 一、GARP策略的定义 | 第30页 |
| 二、GARP策略的选股思想 | 第30-32页 |
| 第二节 GARP模型的理论基础 | 第32-38页 |
| 一、CAPM模型 | 第33页 |
| 二、APT模型 | 第33-34页 |
| 三、FAMA-FRENCH的三因素模型 | 第34页 |
| 四、三要素定价理论 | 第34-35页 |
| 五、多因子选股模型 | 第35-37页 |
| 六、打分选股模型 | 第37-38页 |
| 第三节 GARP模型的选股流程 | 第38-40页 |
| 第四章 数据因子的筛选和实证检验 | 第40-46页 |
| 第一节 数据的选取 | 第40-41页 |
| 第二节 有效因子的选取及实证检验 | 第41-45页 |
| 一、有效因子的选取 | 第41-42页 |
| 二、候选因子的检验 | 第42-44页 |
| 三、有效但冗余因子的剔除 | 第44-45页 |
| 第三节 小结 | 第45-46页 |
| 第五章 GARP策略在我国A股市场的实证研究 | 第46-60页 |
| 第一节 构建成长和价值选股模型 | 第46-54页 |
| 一、综合评分模型的确定 | 第46页 |
| 二、构建组合 | 第46-47页 |
| 三、得出结果 | 第47-54页 |
| 第二节 实证结果及分析 | 第54-56页 |
| 一、统计结果 | 第54-55页 |
| 二、策略比较 | 第55-56页 |
| 三、模型的进一步优化 | 第56页 |
| 第三节 马科维茨均值方差模型在GARP组合中的应用 | 第56-60页 |
| 一、马科维茨模型 | 第56-57页 |
| 二、样本数据的选取和实证情况 | 第57-59页 |
| 三、结论 | 第59-60页 |
| 第六章 研究结果 | 第60-62页 |
| 第一节 研究结论 | 第60页 |
| 第二节 研究的改进思想和下步工作 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果 | 第67页 |