国元证券融资融券业务的风险控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9页 |
| 第二节 文献综述研究 | 第9-11页 |
| 一、国外文献综述研究 | 第9-10页 |
| 二、国内文献研究综述 | 第10-11页 |
| 第三节 本文的研究内容 | 第11-12页 |
| 第四节 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 一、研究思路 | 第12页 |
| 二、研究方法 | 第12-13页 |
| 第五节 创新点与不足之处 | 第13-14页 |
| 一、本文的创新点 | 第13页 |
| 二、本文的不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 融资融券业务基本原理 | 第14-18页 |
| 第一节 融资融券业务的理论基础 | 第14-15页 |
| 一、融资融券交易的界定 | 第14页 |
| 二、融资融券交易具有的特点 | 第14-15页 |
| 第二节 融资融券交易对证券公司的影响 | 第15-18页 |
| 一、增加证券公司的盈利收入 | 第16页 |
| 二、优化证券公司的资产负债表结构 | 第16页 |
| 三、加快证券公司的产品创新 | 第16页 |
| 四、增强证券公司的竞争力 | 第16-18页 |
| 第三章 国元证券融资融券业务及风险控制基本概述 | 第18-26页 |
| 第一节 国元证券融资融券业务发展概况 | 第18页 |
| 一、国元证券基本概况 | 第18页 |
| 二、国元证券融资融券业务发展概述 | 第18页 |
| 第二节 国元证券融资融券业务的风险及原因 | 第18-22页 |
| 一、国元证券融资融券业务的风险 | 第18-21页 |
| 二、国元证券融资融券业务风险的原因 | 第21-22页 |
| 第三节 国元证券融资融券风险管理 | 第22-26页 |
| 一、国元证券融资融券业务的风险管理机制 | 第22-24页 |
| 二、国元证券融资融券保证金制度 | 第24-26页 |
| 第四章 利用VAR方法设定保证金比例控制风险 | 第26-34页 |
| 第一节 VAR的基本原理 | 第26-27页 |
| 一、VAR方法的定义 | 第26-27页 |
| 二、GARCH模型简介 | 第27页 |
| 第二节 基于VAR标的证券保证金比例的设定 | 第27-34页 |
| 一、实证样本数据选取 | 第27-28页 |
| 二、实证样本数据的正态分析 | 第28-29页 |
| 三、浦发银行日收益率序列方差及数据平稳性检验 | 第29-31页 |
| 四、建立GARCH（1，1）模型 | 第31-32页 |
| 五、浦发银行的日VAR的计算分析 | 第32-33页 |
| 六、实证分析总结 | 第33-34页 |
| 第五章 结论与建议 | 第34-36页 |
| 第一节 本文结论 | 第34页 |
| 第二节 关于国元证券融资融券业务风险控制的建议 | 第34-36页 |
| 一、建立融资融券动态保证金制度 | 第34-35页 |
| 二、建立融资融券业务风险预警系统 | 第35页 |
| 三、根据国元证券承受风险能力及时调整制度 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
