可退保型投连险的定价问题

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第1章 绪论	第8-14页
·课题背景及研究的目的和意义	第8-9页
·课题背景	第8页
·研究的目的和意义	第8-9页
·国内外研究现状	第9-10页
·投连险定价和期权定价的关系	第10-12页
·本文的结构和所做的主要工作	第12-14页
·本文的结构	第12页
·本文的主要工作	第12-14页
第2章 趸缴投连险的定价	第14-33页
·引言	第14页
·趸缴投连险定价模型	第14-18页
·描述合同	第15-16页
·定价模型	第16-18页
·可退保型投连险	第18-28页
·可退保型投连险的定价	第18-19页
·Monte Carlo 方法的介绍	第19-22页
·Monte Carlo 定价可退保投连险	第22-26页
·考虑死亡风险的可退保型投连险的定价	第26-28页
·提高效率	第28-31页
·控制变量	第28-29页
·随机利率	第29-31页
·缩短时间的间隔	第31页
·本章小结	第31-33页
第3章 期缴投连险的定价	第33-48页
·引言	第33页
·建立投资账户模型	第33-36页
·投资账户代表值法	第36-39页
·估计代表值方法	第36-37页
·选择代表值方法	第37-38页
·选择代表值的一个实例	第38-39页
·投连险的定价模型	第39-44页
·包含最小到期给付的投连险	第39-41页
·有最小退保给付、可退保的投连险	第41-42页
·有最小保证金和可退保的投连险改进	第42-44页
·实验结果	第44-47页
·本章小结	第47-48页
结论	第48-49页
参考文献	第49-53页
致谢	第53页