业绩预告及其对创业板市场收益率影响的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-12页 |
| ·个人对国内外研究的见解 | 第12-13页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 理论基础 | 第16-20页 |
| ·随机游走理论 | 第16页 |
| ·有效市场理论 | 第16-18页 |
| ·信息不对称理论 | 第18-19页 |
| ·业绩信息对证券市场影响的传导途径 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 业绩预告制度实施情况分析 | 第20-30页 |
| ·我国业绩预告制度简述 | 第20-21页 |
| ·业绩预告执行程度 | 第21-22页 |
| ·业绩预告的精确性 | 第22-24页 |
| ·业绩预告的准确性 | 第24-26页 |
| ·业绩预告的及时性 | 第26-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 业绩预告对创业板市场收益率影响的实证分析 | 第30-46页 |
| ·事件研究法及其使用步骤 | 第30-32页 |
| ·事件研究法的产生及应用 | 第30页 |
| ·事件研究法的使用步骤 | 第30-32页 |
| ·基于事件研究法的实证分析 | 第32-41页 |
| ·研究假设 | 第32-33页 |
| ·定义事件和窗口期 | 第33-34页 |
| ·相关计算及其结果 | 第34-39页 |
| ·对试验结果的显著性检验 | 第39-41页 |
| ·业绩预告发布后 CAR 回归描述 | 第41-43页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第5章 总结与展望 | 第46-51页 |
| ·总结 | 第46-47页 |
| ·相关建议 | 第47-48页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| ·投资建议 | 第48页 |
| ·研究局限 | 第48-49页 |
| ·展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读学位期间发表学术论文及科研情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
